Aprenda a operar con números de Fibonacci y domine formas de utilizar la magia de los números de Fibonacci en su estrategia de trading para mejorar los resultados operativos.
¿Qué son los números de Fibonacci?
Leonardo Fibonacci introdujo los números de Fibonacci en las matemáticas occidentales en un libro del siglo XIII.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144,…
Cada número es la suma de los dos números que lo preceden. Los números de Fibonacci tienen propiedades únicas y una conexión especial con la proporción divina.
Ahora le cedo la palabra al matemático Arthur Benjamin, que está mucho más cualificado para explicar la magia de los números de Fibonacci.
Fibonacci en el Trading
La magia de los números de Fibonacci se encuentra en la naturaleza y la biología. Diseñadores, arquitectos e incluso informáticos aplican la secuencia de Fibonacci en su trabajo.
No es sorprendente que, en algún momento, los traders decidieran darle una oportunidad a Fibonacci. Sin embargo, en lugar de utilizar los números de Fibonacci directamente, los operadores se centraron en los ratios de Fibonacci.
34/55 = 0,618 (Dividir por el siguiente número)
34/89 = 0,382 (Dividir por el siguiente número)
34/144 = 0,236 (Dividir por el siguiente número siguiente)
A partir de estos ratios, obtuvimos una gran cantidad de técnicas de trading de Fibonacci. Estas técnicas han crecido en aplicación y complejidad. Y definitivamente es posible construir una estrategia completamente en torno a las técnicas de negociación Fibonacci.
Técnicas de negociación de Fibonacci
Existen varias técnicas de negociación de Fibonacci. Sin embargo, todas las técnicas de Fibonacci tratan de:
- Anticipar la acción del precio y no reaccionar ante ella;
- Intentan encontrar áreas de soporte/resistencia;
- Se calculan en función de una oscilación del mercado seleccionada.
La naturaleza predictiva de las herramientas de Fibonacci atrae a operadores que están hartos de indicadores rezagados.
Para mayor claridad, aplicamos las diferentes herramientas de Fibonacci a continuación en el mismo movimiento alcista de un gráfico semanal de SPY.
Retrocesos de Fibonacci
Esta técnica operativa utiliza ratios de Fibonacci para proyectar niveles de precios donde esperamos que terminen los retrocesos.
Elija una oscilación del mercado para poder trazar los niveles de retroceso. La oscilación del mercado elegida definirá el rango como se muestra en azul. Luego, aplicamos las proporciones de Fibonacci dentro de ese rango como se muestra en las líneas de puntos negros.
En este ejemplo, el precio encontró cierto soporte en el nivel del 23,6%, pero superó el nivel del 38,2%. Sin embargo, el nivel (61,8%) proporcionó un sólido soporte y detuvo el retroceso.
Abanicos de Fibonacci
A partir de los retrocesos de Fibonacci, podemos dibujar abanicos de Fibonacci, que son una serie de líneas de tendencia que comienzan desde el mismo punto.
Este es el mismo gráfico que el anterior. Agregamos los abanicos de Fibonacci en rojo.
Dibuja una línea vertical hacia abajo desde la cima de la oscilacion elegida. Luego, dibuje una línea de tendencia que pase por el punto más bajo de la oscilación y el punto donde se cruzan la línea vertical y un nivel de retroceso. Hay tres niveles de retroceso, por lo que hay tres líneas de tendencia.
Para las tendencias bajistas, aplique la misma lógica.
Estas líneas de tendencia actúan como soporte y resistencia, como están marcadas en un círculo negro.
Extensiones de Fibonacci
Esta técnica operativa es similar al retroceso de Fibonacci. Sin embargo, en lugar de proyectar retrocesos dentro del rango de la oscilación, proyecta extensiones más allá de la oscilación y es útil para planificar objetivos de precios.
Usamos el mismo gráfico que en los ejemplos anteriores, pero incluimos más acción del precio a la derecha del gráfico. Las líneas de extensión negras son posibles niveles de resistencia.
El nivel del 23,6% era un objetivo conservador decente. También hubo una resistencia menor en el nivel de extensión del 100%. Algunos de los niveles de extensión actuaron como soporte, lo que demuestra el cambio de resistencia a soporte.
Círculos y arcos de Fibonacci
Al parecer, las líneas rectas no son suficientes. Llevemos la geometría del mercado a otro nivel. Vamos, trae los círculos.
Estos círculos añaden un elemento de tiempo al trading de Fibonacci. Las curvas recuerdan a los patrones de gráficos parabólicos y al indicador Parabolic SAR, que provienen del concepto de aceleración de precios.
La parte superior de la oscilacion actúa como el centro del círculo. Dibuja un círculo usando la oscilacion como diámetro y obtendrás el nivel del círculo del 100%. Luego, usa las proporciones de Fibonacci para calcular diferentes diámetros para los otros niveles del círculo.
El trading circular utiliza círculos enteros como nivel potencial de soporte y resistencia, mientras que el trading en arco utiliza solo la mitad inferior de los círculos (debajo de la línea roja). Como puede ver en el ejemplo anterior, el nivel circular del 61,8% fue un gran soporte para el precio. Los otros niveles son menos impresionantes.
Extensiones de tiempo de Fibonacci
Aplique extensiones de Fibonacci al eje de tiempo horizontal y obtendrá extensiones de tiempo de Fibonacci. Las líneas de extensión marcan cuándo podemos esperar que cambie el mercado.
En este ejemplo, las extensiones del 138,2% y del 200% captaron los puntos de inflexión.
Dado que se trata de extensiones de tiempo, no utilice esta técnica operativa en gráficos sin una base de tiempo.
Otra técnica de negociación de Fibonacci que utiliza el tiempo son las zonas horarias de Fibonacci. Proyecta extensiones de tiempo utilizando números de Fibonacci en lugar de proporciones de Fibonacci. Desde el punto elegido, se extiende 1 compás hacia la derecha seguido de 2 compases, luego 3 compases. Luego, otros 5 compases seguidos de 8 compases y así sucesivamente. Entiendes la idea?
Cómo operar realmente con números de Fibonacci
Los números de Fibonacci son casi mágicos en naturaleza y biología, y son maravillosos en diseño y arte. Podríamos encontrar parte de esa magia y maravilla en los mercados financieros impulsados por la psicología humana.
Al menos algunos académicos están de acuerdo con el poder de los números de Fibonacci en los mercados financieros.
Sin embargo, las técnicas de negociación de Fibonacci, como cualquier otro método de negociación, son falibles. No le atribuyas poder místico.
Independientemente de si los números de Fibonacci son mágicos, ofrecen un marco útil para analizar la acción del precio. Por ejemplo, un retroceso del 38,2% es un retroceso superficial y el 61,8% es un retroceso profundo. En lugar de clasificar ciegamente los retrocesos, tenemos un marco que nos ayuda a evaluarlos.
El operador de Fibonacci debe ejercer discreción en dos aspectos principales.
Primero, debemos elegir la oscilación que sirva como base de nuestras proyecciones de Fibonacci. Necesitamos decidir qué es una oscilación del mercado y ajustar la oscilación seleccionada a medida que se desarrolla la acción del precio. Una regla general es centrarse en las oscilaciones importantes y claras del mercado. No abarrotes tus gráficos con demasiadas líneas y curvas. (Una trampa común para los traders de Fibonacci).
En segundo lugar, debemos decidir si las proyecciones son soporte/resistencia efectivas. Como se muestra en los ejemplos anteriores, no todos los niveles de soporte/resistencia proyectados funcionan bien. Buscar patrones de reversión en los niveles proyectados de Fibonacci es un método operativo eficaz.
También puedes considerar otras proporciones en tu proyección. Algunas proporciones populares que no incluimos en nuestros ejemplos son 50% y 78,6%. El 50% no es un ratio de Fibonacci pero funciona bien. La zona entre el 50% y el 61,8% me parece útil para los retrocesos de Fibonacci. En cuanto al 78,6%, es la raíz cuadrada del 61,8%.
Para obtener más información sobre cómo operar con Fibonacci, lea: Operaciones con Fibonacci: cómo dominar la ventaja de tiempo y precio