Aprenda una estrategia simple de transacciones diarias utilizando las Bandas de Bollinger y el MACD de Markus Heitkoetter. Dos indicadores y dos pasos para aprovechar las tendencias intradía.
Esta sencilla estrategia de transacciones diarias fue publicada en TradingMarkets.com por Markus Heitkoetter, un entrenador de transacciones diarias de Rockwell Trading. También es el autor de The Simple Strategy: una poderosa estrategia de negociación diaria para negociar futuros, acciones, ETF y Forex.
Esta configuración de operaciones diarias utiliza el indicador MACD para identificar la tendencia y las Bandas de Bollinger como desencadenante de operaciones.
Los parámetros MACD son:
- 12 para el promedio móvil rápido
- 26 para el promedio de movimiento lento
- 9 para la línea de señal
Los ajustes de las Bandas de Bollinger son:
- 12 para la media móvil
- 2 desviaciones estándar para las bandas
Reglas Operativas
Reglas para las Operaciones intradía en largo
- MACD por encima de la línea de señal y la línea cero
- Coloque una orden de stop de compra en la banda superior de las Bandas de Bollinger
Reglas para las Operaciones intradía en corto
- MACD debajo de la línea de señal y línea cero
- Coloque una orden de stop de venta en la banda inferior de las Bandas de Bollinger
Ejemplos de negociación: transacciones diarias con Bollinger y MACD
Operacion ganadora
En su artículo, Markus Heitkoetter usó el marco de tiempo de negociación de 4500 ticks para el contrato S&P E-mini. Significa que el gráfico traza una barra cada 4500 transacciones. Para mantener las cosas simples, seguiremos el marco de tiempo recomendado.
El día comenzó con congestión antes de tener una buena caida bajista. Esta simple estrategia de trading diario logró atrapar el comienzo de esta carrera bajista para obtener una buena ganancia.
Echemos un vistazo a esta operacion en detalle.
- Tuvimos la corrida alcista más potente del día aquí. Sin embargo, este máximo más alto coincidió con un máximo más bajo en el histograma MACD. Esta ocurrencia es una divergencia bajista, una señal de advertencia de reversión. Esta divergencia bajista estableció un excelente contexto para las operaciones cortas.
- Aquí, los precios cayeron y el MACD se movió por debajo de la línea cero y su línea de señal. Esa fue nuestra señal para una tendencia bajista. Se colocó una orden de stop de venta en la Banda de Bollinger inferior para anticipar una operación corta.
- Después de que el MACD confirmara una tendencia bajista, se formó una barra exterior alcista, pero tuvo poco seguimiento. Fue el último intento alcista antes de que los precios se derrumbaran aún más.
Finalmente, cuando los precios superaron la Banda de Bollinger inferior, se activó nuestra orden de stop de venta. Y tenemos un ganador.
Operacion Perdedora
Al igual que el primer gráfico, este es un gráfico de 4500 ticks del contrato S&P E-mini en una sesión completa de Globex.
La estrategia simple de operaciones diarias desencadenó una operación corta en la flecha roja. Fue el peor punto de entrada para nosotros.
Analicemos esto y tratemos de entender qué estaba pasando.
- El día comenzó congestionado como lo muestran las colas crecientes y los cuerpos más pequeños en cada vela. La constricción de las Bandas de Bollinger fue otro indicador de que la volatilidad estaba cayendo.
- Una congestión conduce inevitablemente a una ruptura. Las tres barras rojas consecutivas fueron la ruptura de la congestión. Al mismo tiempo, el MACD nos confirmó una tendencia bajista y entramos cortos en la banda inferior de Bollinger. (flecha roja)
- Sin embargo, el empuje bajista marcó un mínimo más bajo que no fue respaldado por el impulso del MACD. Esa fue una divergencia alcista que nos advirtió contra tomar esta operación.
En última instancia, esta ruptura a la baja resultó ser una reversión falsa matutina. Entramos cortos en la mínima del día.
¿Qué podría ser peor? (No tener un stop-loss podría ser peor).
Revisión: una estrategia simple de negociación diaria con Bollinger y MACD
Usando solo dos indicadores y dos pasos simples, esta es de hecho una estrategia de trading intradía simple.
Lo probé en diferentes marcos de tiempo y descubrí que esta estrategia de trading intradia es sorprendentemente sólida para capturar tendencias emergentes.
Al exigir que el MACD suba no solo por encima de su línea de señal sino también de su línea cero, esta estrategia de operaciones diarias puede localizar tendencias intradía de corta duración. Esta aplicación del MACD es marcadamente diferente del sistema MACD básico original de Gerald Appel.
Si desea restringirse solo a operaciones de alta probabilidad, tome las configuraciones que ocurren después de que el MACD cruzó por primera vez la línea cero. Esta regla lo mantendrá en tendencias frescas y no en las maduras que tienen más probabilidades de revertirse.
Hay una advertencia importante sobre la estrategia de salida. No seguí el método de salida recomendado por Markus Heitkoetter porque quería simplificar las cosas.
Usó un cierto porcentaje del rango diario promedio de los últimos siete días de negociación para determinar su tamaño de stop y objetivo. Es un enfoque sólido basado en la volatilidad, pero aumenta el número de parámetros involucrados.
Debe elegir cuántos días incluir en su rango de negociación promedio y los porcentajes que usará para sus tamaños de stop y objetivo. También debe asegurarse de que estos parámetros sean consistentes con su marco de tiempo operativo. Como señaló Markus Heitkoetter, actualice la configuración de ticks para los instrumentos que negocian regularmente para tener en cuenta los cambios en la volatilidad del mercado.
Por lo tanto, a menos que pueda seguir ajustando esos parámetros, es posible que desee considerar una forma más sencilla de salir de su operación.
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