El trading rápido mediante el canal de regresión lineal es un método de negociación del libro de Bernie Schaeffer: “El asesor de opciones: técnicas de creación de riqueza mediante opciones de acciones e índices”. Esta estrategia operativa está diseñada para opciones, su objetivo es encontrar una operación rápida que no se prolongue más allá de una semana. Este estilo de negociación es adecuado para cualquier operador que desee limitar su tiempo de exposición al mercado.
Esta estrategia de trading utiliza canales de regresión lineal (o canales de desviación estándar) para identificar tendencias que están preparadas para acelerarse.
Por lo tanto, debe tener un conocimiento básico de los canales de regresión lineal. Si no está familiarizado con la regresión lineal, no se preocupe. La siguiente sección contiene una breve introducción a los canales de regresión lineal.
Aparte del enfoque de trading rápido, también cubriremos una configuración más conservadora que utiliza canales de regresión para el trading con retrocesos. Comparar estrategias operativas similares es una excelente manera de obtener más información sobre las herramientas de trading que empleamos.
¿QUÉ ES UN CANAL DE REGRESIÓN LINEAL?
LÍNEA DE REGRESIÓN LINEAL
La base de un canal de regresión lineal es la línea de regresión lineal.
La línea de regresión lineal es una línea dibujada de acuerdo con el método de mínimos cuadrados. Esta técnica estadística produce una línea de mejor ajuste que atraviesa el medio de la acción del precio.
Lo hace minimizando la distancia vertical entre los precios y la línea de mejor ajuste. El siguiente gráfico muestra una línea de regresión lineal.
Como puede ver en el gráfico anterior, la línea de regresión lineal ofrece un método elegante para rastrear las tendencias de precios utilizando la acción del precio.
Para obtener los mejores resultados, inicie y finalice una línea de regresión lineal en los pivotes de giro clave.
Comprender los orígenes estadísticos de la regresión lineal es la clave para comprender sus fortalezas y debilidades.
CANAL DE REGRESIÓN LINEAL
Una vez que sepa cuál es la línea de regresión lineal, está a solo un paso de obtener un canal de regresión lineal en su gráfico.
Para obtener un canal de regresión lineal:
- Dibuja una línea de regresión lineal que conecte dos puntos de oscilación
- Extienda las líneas del canal dos desviaciones estándar de cada lado de la línea
A medida que el canal de regresión se forma utilizando la desviación estándar como medida de volatilidad, encontrará que algunos operadores se refieren a él como un canal de desviación estándar.
En la mayoría de los softwares de gráficos de análisis técnico, encontrará una herramienta de dibujo de canales de regresión lineal.
Estas herramientas proyectarán las líneas del canal automáticamente.
Solo necesita seleccionar los dos pivotes como anclajes para el canal. El cálculo de la regresión lineal tendrá en cuenta todos los datos de la acción del precio entre los dos puntos de anclaje.
HERRAMIENTAS DE GRÁFICOS DE REGRESIÓN LINEAL
Querrá explorar sus propios gráficos a medida que avanza en la estrategia a continuación.
En caso de que su plataforma de gráficos no tenga una herramienta de regresión, aquí hay algunas plataformas de gráficos que debe considerar:
- TradingView: lo encontrará en Herramientas de línea de tendencia> Línea de regresión.
- NinjaTrader 7: lo encontrará en Herramientas de dibujo> Canal de regresión (o Ctrl + F10)
- Thinkorswim (TOS): lo encontrará en Dibujos> Herramientas de dibujo> Canal de regresión
REGLAS OPERATIVAS – CANAL DE REGRESIÓN LINEAL
En su libro, Bernie Schaeffer recomendó la regla de salida del tiempo de 7 días. Esta regla es fundamental para que esta configuración sea una operación rápida.
La idea central es que la tendencia debería acelerarse rápidamente. Y si no es así, debes actuar con decisión y salir de la posición.
Si bien esta estrategia operativa está diseñada para opciones, como ocurre con la mayoría de los conceptos de análisis técnico, también puede utilizarla para otros instrumentos.
REGLAS PARA ENTRAR LARGO
- Dibuje un canal de regresión lineal que conecte dos mínimos de oscilación significativos
- Los precios cierran por encima del canal durante dos días consecutivos
- Compre con una orden limitada tras una nueva prueba de la línea superior del canal
- Salida en 7 días
REGLAS PARA ENTRAR EN CORTO
- Dibuje un canal de regresión lineal que conecte dos maximos de oscilación significativos
Los precios cierran por debajo del canal durante dos días consecutivos
Vender con una orden de límite tras una nueva prueba de la línea inferior del canal
Salida en 7 días
De la regla n. ° 3, puede ver que esta configuración se basa en el concepto de voltear. Requiere que la línea de canal rota (superior o inferior) cambie de resistencia a soporte o viceversa.
EJEMPLOS DE OPERACIONES – CANAL DE REGRESIÓN LINEAL
EJEMPLO DE TRADING GANADOR
Este ejemplo proviene del gráfico diario de IBM. Es una acción con opciones, por lo que puede hacer uso de opciones de compra (call) para una operación rápida.
De acuerdo con las reglas de Quick Trade, habríamos ingresado al mercado cuando los precios volvieron a caer a la línea superior del canal, como lo muestra la flecha verde.
Salir de la posición en 7 días (flecha roja) habría proporcionado un ROI saludable a una posición de opción de compra (call) bien seleccionada.
Echemos un vistazo más de cerca a este ejemplo operativo.
- Para el canal de regresión lineal, elegimos un mínimo significativo como punto de partida. Luego, ajustamos el punto final del canal a medida que se formaban nuevos mínimos de oscilación. Por lo tanto, el canal de regresión lineal cambió a medida que se desarrolló la acción del precio, lo que hizo que esta estrategia fuera dinámica.
- En el ascenso hacia la parte superior del canal, se formó una brecha fuera de control. Nos dio una razón más para asumir una posición larga.
- Estos dos cierres consecutivos por encima del canal son un filtro fundamental para evitar falsas rupturas.
EJEMPLO DE TRADING PERDEDOR
En este gráfico diario, Altera Corp. (ALTR) cambio de direccion la tendencia alcista.
Usando el punto de inflexión para anclar nuestro canal de regresión lineal, obtuvimos una señal de trading rápido como lo muestra la flecha verde. Sin embargo, siete días después, la operación se cerró con pérdidas.
La acción del precio anterior dio señales de advertencia contra la realización de esta operación rápida.
- Cada vez, los precios aumentaron pero se estancaron, lo que demuestra que los alcistas no estaban ansiosos por ingresar al mercado.
- El mercado salió del canal de regresión lineal hacia una zona de resistencia proyectada a partir de una brecha de ruptura. Fue un factor en contra de la señal de compra.
- A pesar de la falla operativa, nuestro canal estaba bien diseñado, ya que contenía la mayor parte de la acción del precio.
Podríamos haber confiado en el rebote desde la línea del canal inferior para salir a un mejor precio. Pero debemos respetar nuestra regla de stop de tiempo de 7 días al negociar opciones. Nunca olvides que el valor de las opciones decae con el tiempo.
RETROCESO DE CANALES DE REGRESIÓN LINEAL: UNA ESTRATEGIA DE TRADING MÁS SIMPLE Y SEGURA
La configuración de trading rapido tiene un objetivo claro. Aprovecha las tendencias aceleradas que se mueven rápidamente en un período corto.
Sin embargo, este enfoque requiere que ingrese al mercado, ya que empuja a un nuevo extremo de tendencia. Por lo tanto, es una estrategia de btrading agresiva. Requiere que compre un mercado de sobrecompra o venda uno sobrevendido.
Si es como yo, puede que se sienta incómodo con su enfoque atrevido.
Pero no descarte el canal de regresión lineal por eso. Un canal de regresión es una herramienta versátil que se adapta bien a una variedad de enfoques operativos.
UNA ESTRATEGIA DE TRADING ALTERNATIVA CON CANALES DE REGRESIÓN: TRADES DE RETROCESO
Veamos cómo funciona en una operación de retroceso de tendencia simple.
- Estos son los anclajes del canal de regresión lineal. Luego proyectamos el canal a la derecha para nuestro análisis.
- Estos dos retrocesos a la línea superior del canal eran posibles entradas cortas.
- La línea del canal inferior sirvió como puntos de obtención de beneficios.
Las operaciones de retroceso aquí se movieron rápidamente a nuestro favor. Este ejemplo muestra que un enfoque de retroceso también tiene el potencial de ofrecer operaciones rápidas.
REVISIÓN – TRADING CON CANAL DE REGRESIÓN LINEAL
Las estrategias operativas con el canal de regresión lineal combinan lo siguiente:
- Implementación mecánica de líneas de mejor ajuste
- Discreción del trader a la hora de elegir los puntos de giro.
La forma en que dibuja sus canales de regresión lineal afecta su probabilidad de éxito. Elija un swing mayor bajo / alto para iniciar el canal de modo que contenga la tendencia predominante.
Como un canal de regresión es una herramienta estadística, los traders tienden a subestimar la discreción involucrada en su uso.
Un canal de regresión produce señales muy diferentes según los puntos de ancla que elija. Además, tiene la opción de ajustar el segundo pivote para actualizar el canal a medida que evoluciona la acción del precio.
Si bien ajustar el canal es una excelente manera de mantenerse al día con la última acción del precio, debe decidir la frecuencia de estos ajustes. Esta consideración agrega otra capa de complejidad al uso del canal de regresión.
En general, la configuración de trading rapido es un enfoque de trading razonable, pero las oportunidades son limitadas. Además, debido a la discreción que necesita para elegir los puntos de giro, no es fácil configurar escaneos automáticos para configuraciones de trading rápido.
Sea paciente y espere la mejor operacion. Dado el apalancamiento en el trading de opciones, la espera vale la pena.
La idea de tener un stop de tiempo para una estrategia de negociación de opciones es excelente. Aunque las opciones de compra limitan su exposición a su desembolso inicial, no debe mantener su posición si su ventaja ya se ha erosionado.
El trading rapido es una de las muchas formas de operar con el canal de regresión lineal. Como discutimos en la segunda parte del artículo, un enfoque más conservador es usarlo como una forma de rastrear las tendencias de precios y los retrocesos operativos.
RECURSOS PARA ESTUDIOS ADICIONALES
Si está fascinado con las técnicas de regresión, le entusiasmará saber que es una característica común en las estrategias de inversión y trading.
Mira estos:
- Estrategia de trading del canal de regresión polinomial: a diferencia de la línea de regresión anterior, estas líneas de regresión polinomial pueden curvarse.
- Curva de regresión lineal para el trading: utiliza conceptos de regresión para producir gráficos que funcionan como promedios móviles.
Los canales como el canal de regresión lineal son excelentes para dar sentido a la acción del precio, ya que no crean una gráfica separada. En cambio, superponen el gráfico de precios en sí mismo.
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