La combinación de patrones de velas con el índice de fuerza relativa (RSI) aumenta las probabilidades de una configuración operativa de reversión exitosa. Aprenda a encontrar divergencias RSI.
En el conocido trabajo de Steve Nison, Técnicas de gráficos de velas japonesas, incluyó una sección sobre el uso de velas con osciladores, incluidos el estocástico, el RSI y el oscilador de media móvil. Fundamentalmente, observó que los osciladores son objetivos y aumentan los patrones de velas más subjetivos.
Esta revisión se centrará en el trading de patrones de velas con el índice de fuerza relativa (RSI) de Welles Wilder. Este popular indicador mide el impulso de las ganancias y pérdidas.
¿Qué significa fuerza relativa?
En la formulación de Wilder, la fuerza relativa se refiere a la relación entre la ganancia promedio y la pérdida promedio. Estos promedios se calculan de forma similar a la media móvil exponencial. Los pasos siguientes transforman la fuerza relativa en un índice acotado que fluctúa entre 0 y 100.
En las configuraciones a continuación, buscaremos dos características:
- Patrones de velas
- Divergencias del RSI
Si no está familiarizado con el concepto de divergencia del oscilador, no se preocupe, aquí tiene una breve introducción.
En pocas palabras, las divergencias ocurren cuando el RSI no respalda la acción del precio.
El siguiente diagrama ilustra una divergencia bajista del RSI.
- Cuando la acción del precio alcanza máximos más altos, esperamos que el RSI haga lo mismo. Cuando el RSI no lo hace, observamos una divergencia bajista. Esta situación se muestra arriba.
- En la situación opuesta, a medida que la acción del precio desciende hasta mínimos más bajos, esperamos que el RSI también baje. Si el RSI no hace eso, se produce una divergencia alcista.
Reglas operativas: divergencia del RSI con patrones de velas japonesas
Las reglas son sencillas.
En esencia, estamos atentos a las divergencias del RSI para establecer el contexto antes de identificar una entrada con patrones de velas.
Reglas para una configuración larga
- Divergencia alcista del RSI entre el RSI de 14 períodos y la acción del precio
- Ingrese una posición larga con un patrón de velas alcistas
Reglas para configuración corta
- Divergencia bajista del RSI entre el RSI de 14 períodos y la acción del precio
- Ingrese una posición corta con un patrón de velas bajista
Para identificar divergencias del RSI, aquí hay una guía útil:
- Comience con niveles de RSI de sobreventa o sobrecompra para divergencias alcistas y bajistas, respectivamente. Añaden otra capa de soporte para las configuraciones de reversión que estamos buscando.
Ejemplos de operaciones con el RSI
En cada uno de los tres ejemplos de esta sección, marcamos la divergencia y el patrón de velas que identificamos.
Ejemplo n.º 1: divergencia de tres puntos
Este gráfico diario de International Business Machines (IBM en NYSE) muestra dos divergencias bajistas consecutivas (también denominada divergencia de tres puntos).
- A medida que los precios subieron, el RSI alcanzó un máximo más bajo que completó la primera divergencia bajista. Sin embargo, no hubo ningún patrón de reversión de velas notable, por lo que nos quedamos de brazos cruzados.
- El mercado alcanzó otro máximo después de algún movimiento lateral. Sin embargo, el RSI no alcanzó un máximo más alto y obtuvimos otra divergencia bajista. Aunque los precios probaron un nuevo máximo, el mercado no pudo cerrar por encima del extremo de la tendencia anterior. Este fracaso fue una señal bajista. Al día siguiente se completó un patrón de velas Evening Star y nos pusimos en corto.
- La brecha anterior (o ventana en el lenguaje de las velas) era el precio objetivo perfecto.
Con un patrón de velas Evening Star que no logró cerrar por encima del extremo de la tendencia, vender en corto en la flecha roja ofrecía una operación rápida y rentable si el objetivo era conservador. Después de todo, no se materializó una tendencia bajista en toda regla, y los traders que la hubieran buscado se habrían sentido decepcionados.
Ejemplo n.º 2: operación perdedora
Este ejemplo muestra un gráfico de 10 minutos de los futuros sobre el índice bursátil blue-chip de Alemania (FDAX en EUREX). Su liquidez y volatilidad lo hacen adecuado para el trading activo.
Echemos un vistazo más de cerca a esta configuración fallida.
- Los precios cayeron a un mínimo más bajo, pero el RSI formó un mínimo más alto, formando una divergencia alcista.
- Se formó un patrón de velas envolventes alcistas con la divergencia alcista y se presentó una configuración larga (como lo muestra la flecha verde). Sin embargo, la operación estuvo de lado durante aproximadamente una hora y nos toco el stop. (Nuestro stop loss estaba por debajo de la barra de configuración).
- Sin embargo, después de nuestra operación perdedora, la divergencia alcista continuó. Finalmente, el patrón de velas Hammer logró una operación larga rentable.
En las operaciones perdedoras, suele haber uno de dos problemas. Nos equivocamos en el contexto o en el momento de entrar. Aquí es lo último.
En tales situaciones, la clave es garantizar un control de riesgos adecuado y un plan para volver a ingresar si es posible. El patrón de velas ofrecía un claro nivel de límite de pérdidas que ayudaba a controlar el riesgo.
Ejemplo #3: Dos divergencias (¿o una?)
Este gráfico muestra las velas diarias de Southwestern Energy Company (SWN en NYSE).
Aquí se marcan dos divergencias alcistas del RSI.
- Esta fue la primera divergencia alcista. Tenía una forma más débil ya que el mínimo más bajo formado por la acción del precio no empujó mucho más abajo. Por lo tanto, la divergencia fue sutil.
- Este Harami alcista ofreció una entrada larga válida. Sin embargo, el mercado giró lateralmente después de eso y no volvió a subir más allá de un par de días.
- Observamos una segunda divergencia alcista. Como este caso llegó poco después del primero, parecía prometedor.
- La segunda divergencia se formó junto con múltiples velas envolventes alcistas. Se abrieron a la baja pero cerraron al alza, lo que muestra una evidente presión de compra. Finalmente, la acción errática del precio se resolvió a favor de los alcistas.
Es fundamental comprender que detectar divergencias puede ser más un arte que una ciencia. Usemos este ejemplo para demostrar por qué.
El siguiente gráfico muestra la misma acción del precio que el anterior, pero con solo una divergencia marcada.
- Si damos un paso atrás, también podríamos analizar el contexto como una divergencia alcista prolongada. Esta observación establecería un contexto más potente para las operaciones de reversión alcistas. (También fue posible identificar una divergencia de tres puntos como la del Ejemplo 1).
- Desde esta perspectiva, buscaríamos entradas en esta área que pudieran ofrecer mejores resultados.
Revisión – Patrones de velas japonesas con el índice de fuerza relativa (RSI)
Este enfoque de trading de combinar patrones de velas y divergencia RSI generalmente produce configuraciones de reversión.
En comparación con otros tipos de configuraciones, las reversiones tienen menores posibilidades de éxito y una mayor relación recompensa-riesgo. El uso de divergencias del RSI para encontrar tendencias agotadas ayuda a mejorar las probabilidades de una operación de reversión.
Sin embargo, el problema con las divergencias es que simplemente insinúan una reversión inminente. Las pistas podrían seguir llegando, llegando y llegando antes de que realmente se produzca una reversión.
Si bien buscar patrones de velas ayuda a identificar mejores entradas, los movimientos bruscos son inevitables y experimentará pérdidas consecutivas.
Por lo tanto, es útil ser ágil y, si es posible, eliminar las operaciones estancadas (laterales). Preste atención a la acción del precio después de la entrada. Las mejores reversiones ocurren rápidamente y deberías ver barras fuertes en tu dirección operativa a dos o tres barras de tu entrada. De lo contrario, salga con una ligera pérdida o ganancia y espere mejores oportunidades.
Para encontrar oportunidades de manera eficiente, puede utilizar un escáner de acciones para buscar divergencias del RSI en una canasta de acciones antes de observar de cerca para ver si existe una configuración operativa adecuada.
Para obtener más información sobre los patrones de velas japonesas y cómo combinarlos con otros osciladores como los estocásticos, debe consultar el libro de Steve Nison, Japanese Candlestick Charting Techniques. que es un excelente texto de referencia.
Si está interesado en estudiar más patrones de velas japonesas, aquí tiene algunos recursos más:
- Medias móviles con patrones de velas japonesas
- Patrón de vela de línea perforadora
- Patrón de vela Marubozu
- Patrón de vela de sujeción del cinturón