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¿Cuáles son los mejores futuros para el day trading? ¿Son los mercados populares realmente los mejores? ¿Qué debería considerar al elegir su instrumento para el day trading?

En otro artículo, expliqué por qué los day traders deberían operar con futuros. Quienes se interesaron por esta idea se preguntan qué mercado ofrece los mejores futuros para el day trading.

Analicemos la respuesta.

Aprenda: Trading de materias primas y futuros financieros: Una guía paso a paso para dominar los mercados

Alta liquidez para un bajo deslizamiento

La liquidez se refiere a la facilidad con la que podemos comprar y vender futuros sin afectar su precio.

En mercados ilíquidos, es probable que sus transacciones tengan un impacto en el precio. Esto significa que al vender sus contratos de futuros, está presionando el precio a la baja. Como resultado, venderá algunos o todos sus contratos a un precio más bajo. El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio deseado y el precio más bajo al que vendió.

Para los day traders, cada tick cuenta. Por lo tanto, debemos evitar el deslizamiento optando por operar en mercados de futuros líquidos. La mejor manera de evaluar la liquidez de un mercado de futuros es analizar su volumen de operaciones y su interés abierto.

Por lo tanto, en nuestra búsqueda de los mejores futuros para el day trading, hemos seleccionado los 10 contratos de futuros con mayor volumen de operaciones que cotizan en las bolsas del CME Group.

Los 10 productos con mayor volumen de operaciones, según el informe de productos líderes del CME Group para el cuarto trimestre de 2025, se encuentran en la siguiente lista.

  1. Eurodólar (GE)
  2. E-mini S&P 500 (ES)
  3. Bono del Tesoro a 10 años (ZN)
  4. Bono del Tesoro a 5 años (ZF)
  5. Petróleo crudo WTI (CL)
  6. Gas natural (NG)
  7. Bono del Tesoro de EE. UU. (ZB)
  8. E-mini Nasdaq 100 (NQ)
  9. Maíz (ZC)
  10. Soja (ZS)

Alta volatilidad para maximizar el potencial de ganancias

Independientemente de nuestra estrategia de trading, el mercado debe fluctuar para que los operadores intradía obtengan ganancias. (Una excepción es una estrategia corta de opciones de volatilidad, que es poco común en el trading intradía). Cuanto más se mueva el mercado, mayor será nuestro potencial de ganancias. La medida de la magnitud del movimiento del mercado se conoce como volatilidad.

Hay dos maneras de medir la volatilidad.

Desviación estándar

La desviación estándar es una medida estadística de dispersión respecto a la media. Su uso más popular en el análisis técnico es en el indicador de Bandas de Bollinger, donde desplazamos las bandas por un múltiplo de la desviación estándar.

Para calcular la desviación estandar:

  1. Defina un conjunto de puntos de datos (por ejemplo, el cierre de cada barra de precio).
  2. Calcule el cuadrado de cada punto de datos.
  3. Suma los cuadrados para obtener la suma total.
  4. Calcule la raíz cuadrada de la suma total.

Rango Promedio

Una forma más sencilla de medir la volatilidad es promediar el rango de la barra. Es un método simple y directo.

Máximo de la Barra – Mínimo de la Barra = Rango de la Barra

Calcule el rango promedio de la barra dentro de su conjunto de datos. Cuanto mayor sea el rango promedio, mejor será para el trading intradía.

(El Rango Verdadero Promedio de Wilder también es una medida común de volatilidad. Sin embargo, compensa las brechas de precios, que no son prominentes en los marcos temporales del trading intradía. Por lo tanto, nos quedamos con su pariente más simple).

Clasificación de Volatilidad

En nuestra clasificación, utilizamos el método más simple para calcular el rango promedio de la barra. Calculamos el rango horario promedio de los 10 contratos de futuros y lo multiplicamos por su valor en puntos. Esta fórmula nos da el valor en dólares del rango horario promedio.

La siguiente clasificación está en orden descendente de volatilidad.

  1. NG
  2. CL
  3. ZS
  4. ES
  5. ZB
  6. NQ
  7. ZN
  8. ZC
  9. ZF
  10. GE

Tendencias del mercado para un rendimiento operativo superior

Si realiza scalping con ganancias muy pequeñas, puede omitir esta sección.

Pero si opera siguiendo la tendencia, los mercados con mayor tendencia mejorarán su rendimiento. Por lo tanto, deberíamos encontrar mercados que hagan tendencia más frecuentemente.

¿Cómo comprobamos el grado de tendencia en un mercado? Medimos el cuerpo de la vela como porcentaje de toda la vela. Este cálculo proporciona una cifra que refleja la tendencia de una vela.

Un marubozu tendrá una puntuación del 100% y un doji, del 0%.

Mediando esta medida de tendencia, podemos clasificar los futuros en orden descendente de tendencia.

  1. NQ
  2. ES
  3. NG
  4. ZB
  5. ZF
  6. ZS
  7. ZN
  8. CL
  9. ZC
  10. GE

Margen bajo para operaciones intradía: mayor rentabilidad

El margen para operaciones intradía es la cantidad de dinero que debe depositar antes de abrir una posición en un contrato de futuros para operar intradía. Los márgenes para operaciones intradía son inferiores a los márgenes nocturnos, lo que ofrece a los operadores intradía una mayor rentabilidad. Sin embargo, solo se aplica si cierra la posición antes del final de cada sesión.

Su bróker decide el margen para operaciones intradía. De hecho, algunos brókeres de futuros no ofrecen márgenes para operaciones intradía y requieren que deposite el margen nocturno completo, independientemente de su período de tenencia.

Cuanto más bajos sean los márgenes, menos capital de trading necesitará mantener en su cuenta. A los operadores intradía les encantan los márgenes bajos.

Clasificamos los 10 contratos de futuros según los márgenes que ofrece mi bróker. Esta lista comienza con el contrato de futuros que requiere el margen más bajo.

  1. ZF
  2. GE
  3. ES
  4. NG
  5. ZB
  6. NQ
  7. ZN
  8. CL
  9. ZC
  10. ZS

Aunque su bróker ofrezca diferentes márgenes para el day trading, es poco probable que la clasificación varíe significativamente.

Encontrar los mejores futuros para el day trading

Combinamos los factores anteriores en una medida compuesta para determinar qué mercado ofrece los mejores futuros para el day trading.

Índice de idoneidad para el day trading = (Volumen de negociación x Volatilidad x Tendencia) / Margen para day trading

Cuanto más alto sea el índice, más adecuado será para el day trading.

Clasificación del mercado de futuros para el day trading

  1. ES
  2. NG
  3. ZN
  4. CL
  5. ZF
  6. ZB
  7. NQ
  8. GE
  9. ZS
  10. ZC

Según nuestro índice, el E-mini S&P 500, el gas natural y el bono del Tesoro a 10 años son los tres contratos principales para el day trading.

Sin embargo, esta medida es extremadamente simple. No es totalmente indicativa de qué mercado es el mejor para su day trading. Tenga en cuenta lo siguiente al elegir los mejores futuros para el day trading.

Más consideraciones para elegir el contrato de futuros adecuado

Considere otras bolsas de futuros. Limitamos nuestro estudio a las bolsas del Grupo CME. En otras bolsas, existen varios contratos de futuros populares entre los operadores intradía. Algunos ejemplos son los Mini Futuros del Índice Russell 2000 (TF) de ICE y los Futuros del Dax (FDAX) de Eurex.

Ten en cuenta tus limitaciones de tiempo. ¿Dispones de tiempo para operar en el mercado cuando está activo? Si no, deberías considerar operar con futuros activos en una zona horaria diferente. Los futuros sobre el HSI de Hong Kong y el KOSPI de Corea son excelentes alternativas.

Considera tu estrategia de trading. Realiza una prueba retrospectiva de tu estrategia de trading con los diferentes contratos de futuros y observa cómo te va. Cíñete a los mercados que mejor se adapten a tus métodos de trading.

Considera tus costes de trading. Los costes de operar con futuros incluyen diversas comisiones y la fuente de datos del mercado. Los distintos mercados de futuros conllevan costes diferentes. Consulta los costes de trading con tu bróker de futuros y asegúrate de que no sean prohibitivos para tu estilo de trading.

Investiga por tu cuenta. No te tomes este estudio al pie de la letra. Utilizando los mismos factores de liquidez, volatilidad, tendencia y márgenes, recopila tus propios datos e investiga. Varía el marco temporal, el período, los mercados y la ponderación de los componentes para llegar a tu propia conclusión.

Existen docenas de productos de futuros disponibles. Empezar no fue fácil.

Pero ahora tienes un marco lógico para encontrar los mejores futuros para el day trading.