Opere reversiones con esta estrategia de trading de brecha de agotamiento para obtener el máximo beneficio. Encuentre señales de reversión confiables con esta brecha distintiva que no puede perderse.
Imagínese despertarse y descubrir que su acción favorita ha hecho una brecha alcista durante la noche y le ha proporcionado una ganancia inesperada. ¿Es hora de recoger sus ganancias e irse? ¿Es hora de revertir su tendencia y vender en short las acciones?
Si la brecha es de agotamiento, entonces la respuesta probablemente sea sí.
Una brecha de agotamiento se encuentra después de que se agota una tendencia. En una tendencia alcista, una brecha de agotamiento es una brecha alcista que representa la última compra climática. La brecha representa una oleada de compradores ultratardíos. Al no haber más tontos que comprar después de ellos, la tendencia está lista para revertirse. Por lo tanto, la estrategia de brecha de agotamiento es un juego de reversión de tendencia.
(Lea: 4 tipos de estrategias de trading)
Reglas para la estrategia con brechas de agotamiento
Se produce una brecha de agotamiento con un volumen extremadamente alto. Tengo un método estándar para encontrar extremos usando Bandas de Bollinger. En este caso, queremos encontrar volúmenes extremos, así que apliqué una Banda de Bollinger de 233 períodos con 3 desviaciones estándar usando las barras de volumen. Cualquier barra de volumen que supere la banda de Bollinger superior es extrema.
Reversión alcista
- Tenemos una tendencia bajista
- Tenemos una brecha bajista con volumen extremo (como definimos anteriormente)
- La brecha sera cerrada en cinco barras
Reversión bajista
- Tenemos una tendencia alcista
- Tenemos una brecha alcista con volumen extremo (como definimos anteriormente)
- La brecha sera cerrada en cinco barras
Ejemplos de estrategias con brechas de agotamiento
Operación ganadora: reversión alcista
Este es un gráfico diario de C. R. Bard, Inc (BCR). El panel inferior muestra el volumen. La línea naranja es la línea superior de una Banda de Bollinger (233,3) para encontrar volúmenes extremos.
- Había una clara tendencia bajista. Puede definir la tendencia del mercado utilizando sus propios métodos operativos. Pero en general, cuanto más larga sea la tendencia, más probabilidades habrá de que se produzca una reversión de la tendencia.
- Esta brecha a la baja marcó un nuevo mínimo con un volumen extremo. La barra alcista que siguió a la brecha mostró una fuerte presión alcista. El precio cerró la brecha en 3 días y compramos tan pronto como el precio cerró la brecha.
- Después de nuestra entrada se desarrolló un triángulo. Usar la regla de medición del triángulo nos dio un buen primer objetivo. (flechas punteadas)
Si bien esta brecha de agotamiento afectó al mercado, no fue el momento adecuado ya que el precio se desvió lateralmente después de nuestra entrada. Sin embargo, el BCR no alcanzó un nuevo mínimo después de la brecha, lo que confirmó que la brecha era exhaustiva.
Operación perdedora: reversión alcista
Este es el gráfico diario de Zions Bancorporation (ZION). Muestra una brecha que no era precisamente exhaustiva.
- Cada operación de reversión necesita una tendencia para revertirse. En este caso, tuvimos una tendencia bajista.
- Esta brecha bajista parecía una brecha exhaustiva con un volumen extremo. ZION llenó el hueco el quinto día, lo que lo hace menos impresionante que la operación del BCR que lo llenó el tercer día. En el caso de las brechas de agotamiento, cuanto antes se cierren (el hueco), más probabilidades hay de que tengamos una reversión.
- En lugar de revertir la tendencia, el precio cayó y alcanzó un nuevo mínimo, tocando el stop a todos los operadores de reversión.
Si bien esta operación fracasó técnicamente, es algo exhaustiva ya que detuvo la tendencia a la baja. Ningún análisis es perfecto. En este caso, podríamos haber confundido una brecha común con una brecha exhaustiva.
Revisión: estrategia con brechas de agotamiento
Hay cuatro tipos de brechas: común, de salida, de aceleración y de agotamiento. La brecha de agotamiento se distingue porque se abre aún más con mayor volumen. Es más fácil etiquetar una brecha de agotamiento. Por lo tanto, es una excelente base para negociar una reversión.
Sin embargo, en la estrategia de brecha de agotamiento, el nivel seguro de stop-loss es el extremo más bajo de la tendencia de reversión alcista. (Lo contrario para una reversión bajista). Colocar un stop más estricto nos expondrá a movimientos bruscos que son comunes después de que el precio llena el hueco.
Si no se siente cómodo con stops grandes, espere a que se formen gráficos alcistas o patrones de barras antes de entrar. Estas entradas ofrecerán un stop-loss más ajustado. (Como la formación de triángulo en el ejemplo ganador). Sin embargo, se perderá algunas de las mejores reversiones que despegan sin mirar atrás.
Un volumen elevado es una señal de agotamiento de la tendencia, incluso sin brechas. Esté atento a las barras con un rango anormalmente amplio y barras con alto volumen. Si no tienen continuación, es posible que tenga una configuración de negociación de reversión.
Eche un vistazo a estos dos libros para obtener más ideas sobre el trading con brechas: