Operar con días consecutivos de alzas y bajas significa ir en contra del impulso más reciente. Aprenda a operar con ellos de forma segura mientras mantiene el mercado de su lado.
Cuando un mercado cierra al alza durante días consecutivos, los traders se emocionan. Empiezan a especular que el mercado no puede continuar su racha alcista. De alguna manera, estamos programados para pensar que lo que sube debe bajar, y viceversa. (Ver: La falacia del jugador)
Esta es la razón por la que los días consecutivos de subidas y bajadas forman la base de muchos análisis de acciones e investigaciones de estrategias de mercado. Los traders quieren saber si existe una ventaja al comprar después de días consecutivos de caídas o al vender después de días consecutivos de subidas.
- Comprar después de días consecutivos de subidas y bajadas y vender después de una semana.
- Pruebas de cuatro días hacia abajo y hacia arriba.
- Creación de un mapa de calor de los rendimientos de QQQ después de días consecutivos de altibajos.
En estos estudios, abordaron la idea del trading como operadores de sistemas cuantitativos. Los resultados parecen alentadores, pero no son concluyentes sobre una ventaja operativa real. Esto es especialmente cierto para los operadores de acción de precio discrecional.
En este artículo, exploraremos una estrategia de trading de acción del precio basada en la misma idea de días consecutivos de subidas y bajadas. Pero nos centraremos en el contexto del mercado de estos días consecutivos de alzas y bajas.
Reglas de negociación: días consecutivos de subida/bajada entrada de bajo riesgo
Apostar en contra de días consecutivos de altos y bajos a menudo significa ir en contra de la tendencia y el impulso del mercado. Es una estrategia peligrosa, pero no tiene por qué serlo.
En nuestra variante de bajo riesgo, nos centramos en atenuar los días consecutivos de subidas y bajadas que van en contra de la estructura de oscilaciones del mercado.
Entrada larga después de días consecutivos a la baja
- Cuatro o más días consecutivos de caída (cierre debajo de apertura).
- Si el mercado no ha superado el último mínimo, compre un tick por encima de la siguiente barra alcista.
Entrada corta después de días consecutivos al alza
- Cuatro o más días consecutivos al alza (cierre arriba de apertura).
- Si el mercado no ha superado el último máximo, compre un tick por encima de la siguiente barra alcista.
Ejemplos de negociación de días consecutivos de subida/bajada
Operación ganadora: entrada larga ROST diario
Este es un gráfico diario de Ross Stores Inc. Muestra un empuje bajista de cuatro barras.
- Estos cuatro días consecutivos a la baja nos llamaron la atención. ¿Es un último intento de los bajistas? ¿O es el comienzo de una poderosa tendencia bajista?
- El empuje de cuatro barras ni siquiera alcanzó el mínimo anterior, lo que insinúa que el mercado estaba en el primer escenario.
- Esta barra alcista fue nuestra barra de preparación. Compramos un tick por encima.
El mercado siguió subiendo, abriéndose con brechas al alza durante los siguientes cuatro días.
Operación perdedora: entrada corta SPY Daily
El gráfico anterior muestra las barras diarias de SPY, el ETF del S&P500. La acción del precio en este gráfico es menos sencilla.
- Hubo una fuerte caída bajista que fue difícil de ignorar. Superó el último mínimo, por lo que no era una configuración candidata bajo esta estrategia de trading.
- Pero después de la caída bajista, el mercado subió con siete barras alcistas consecutivas que no alcanzaron el último máximo. Esto estaba en consonancia con nuestras reglas operativas.
- Vendimos un tick por debajo de esta barra bajista y nos saco el stop mientras el mercado seguía subiendo.
Después de la fuerte caída bajista, el mercado subió bruscamente, formando una reversión en forma de V. Interpretar estos patrones en forma de V es complicado. Muestra fuerza en ambas direcciones y es difícil juzgar qué lado saldrá victorioso.
Revisión: días consecutivos de subidas y bajadas: Entrada de bajo riesgo
En la mayoría de los mercados, hay muchos casos de días consecutivos de alzas y bajas. La mayoría de las investigaciones de backtesting las operan indiscriminadamente. Por lo tanto, van en contra de la tendencia la mayor parte del tiempo.
Usar la estructura del mercado para filtrar días consecutivos de subidas y bajadas es un método sencillo para asegurarnos de que tomamos sólo las configuraciones de bajo riesgo. Esto es similar a la estrategia de trading mejorada de retroceso de tres barras.
Habrá menos configuraciones que operar. Sin embargo, es un sacrificio que vale la pena para lograr una mejor calidad operativa.
Además del contexto del mercado, también puedes prestar atención al impulso del precio formado por las barras consecutivas.
¿Las barras consecutivas están alcanzando máximos de barra más altos? ¿O mínimos de barras más bajas? ¿Superan la barra anterior en una distancia creciente o en una distancia decreciente?
En mis cursos de negociación de la acción del precio, hablo de dos patrones de precios derivados que es la respuesta a estas preguntas. Son los patrones de Desaceleración y Anticlímax. Son patrones útiles a los que debe prestar atención cuando ve barras consecutivas hacia arriba/abajo.
- El patrón de desaceleración consta de barras consecutivas hacia arriba y hacia abajo que se debilitan a medida que avanzan. El ejemplo ganador anterior también es una configuración de desaceleración alcista.
- El patrón Anti-climax consta de barras consecutivas arriba/abajo que son exhaustivas. El ejemplo perdedor fue, de hecho, un patrón Anti-climax que fue invalidado antes de que apareciera la barra de configuración.
Para obtener más información sobre estos patrones de precios, consulte “Negociación intradía con acción del precio“. Aunque la atención se centra en el trading intradía, puede adaptar fácilmente los patrones de precios para todos los períodos de tiempo.