Filtro direccional del día

Piense en sus actividades de trading intradiarias por un momento.

Las ganancias fueron emocionantes, gratificantes.

Las pérdidas fueron terribles.

Más ganadoras sería genial.

Pero, menos perdedores pueden realmente convertir su day trading en la empresa rentable que imaginó por primera vez cuando ingresó al mundo del trading intradia activo.

El axioma operativo que se cita a menudo, “Deje correr sus ganancias y reduzca sus pérdidas rápidamente”, es tan preciso y digno de su atención como el día en que alguien lo escribió por primera vez hace mucho tiempo. Pero ahora agreguemos otro concepto a esta idea básica del trading.

Imagínese cómo sería su resultado final si tuviera un método preciso para reducir su número de pérdidas incluso en un 15 – 20%.

Uno de los propósitos de este articulo es enseñarle a aumentar significativamente el número de operaciones ganadoras ejecutadas cada día de negociación. Aquí es donde comenzamos este importante proceso.

Operar solo en la dirección de la tendencia dominante del día puede reducir significativamente la cantidad de operaciones perdedoras que se realizan durante el transcurso de su ajetreado día de negociación.

El filtro de día direccional está diseñado para lograr exactamente este propósito: definir la tendencia principal del día lo suficientemente temprano en el día de negociación para que esta determinación sea útil para la mayor parte de la sesión de negociación.

Teoría Operativa

Mire el gráfico de precios intradía de cualquier contrato o valor, concentrándose en la primera parte de cada día de negociación. Observe la ocurrencia de los máximos y mínimos que se registran durante este marco de tiempo temprano. La observación regular de los gráficos de precios intradiarios pronto revelará el hecho de que, con bastante frecuencia, el máximo o mínimo del día se establece temprano en la sesión de negociación, a menudo dentro de los primeros 60 a 90 minutos del día. Este hecho básico del comportamiento del mercado es la base para el funcionamiento del Filtro Direccional de Día.

Es aquí donde la psicología del mercado entra en juego en el desempeño de esta herramienta operativa.

Para que una acción o materia prima cotice al alza durante el resto del día, obviamente debe haber más compradores que vendedores. A medida que el público operativo reacciona a las noticias fundamentales positivas sobre el tema en cuestión, los movimientos de las tasas de interés, los informes gubernamentales, las noticias sobre ganancias o la miríada de factores adicionales que conforman el panorama fundamental que afecta el precio de una acción, se desarrolla un interés de compra temprano en el día. La actividad de compra de una acción o materia prima pronto atrae más interés en el lado comprador a medida que otros se enteran de las noticias y entran en nuevas posiciones largas o se apresuran a cubrir sus posiciones cortas frente a un mercado alcista. Y, sí, los traders técnicos como nosotros entramos del lado de la compra debido a los factores técnicos que identifican un mercado en alza.

Dado que las noticias fundamentales básicas sobre una acción rara vez cambian durante el día de negociación, los mismos factores fundamentales seguirán estimulando la actividad de compra durante el día.

El filtro del día direccional mide esta actividad de compra y predice la tendencia básica del día.

Este filtro es una rutina muy eficaz pero sencilla que se utiliza durante la parte inicial del día de negociación para definir la tendencia principal del día actual. Interpretado correctamente, el filtro del día direccional puede determinar, con un alto grado de precisión, la tendencia para la parte restante del día de negociación. Después de dominar la interpretación de este concepto simple, podrá predecir con precisión un día con tendencia al alza, un día con tendencia a la baja o un día sin tendencias.

Al igual que con muchos indicadores para trading, su interpretación precisa es con frecuencia tanto un arte como una ciencia. Es solo después de una observación y un estudio cuidadoso y extenso que la mayoría de los operadores se familiarizan y se sienten cómodos con un indicador como este en la medida en que tienen la confianza necesaria para usarlos en situaciones operativas reales. Estudie detenidamente los siguientes párrafos, ya que este indicador puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarlo en sus operaciones intradía y, eventualmente, durante la noche.

Primero nos concentraremos en una discusión detallada de la construcción e interpretación estricta del Filtro Direccional del Día. A continuación de la sección sobre los fundamentos de la herramienta, incluiremos un número considerable de gráficos de precios reales tomados de mercados reales, pasando por descripciones extensas de la aplicación real de este indicador. El estudio cuidadoso de estos gráficos seleccionados comenzará a darle una apreciación de las muchas formas diferentes y variadas en que se puede utilizar este indicador en sus operaciones. Pero solo con la observación cercana de muchos, muchos días de gráficos intradiarios a medida que se desarrollan durante las horas de mercado utilizando esta herramienta, obtendrá el conocimiento necesario para hacer un uso completo y adecuado de este indicador único.

Tendencia del día

Como se mencionó anteriormente, esta herramienta se utiliza para definir la tendencia del mercado en cuestión durante el resto de la sesión de negociación. El observador de gráficos experimentado estará de acuerdo en que, con bastante frecuencia, el máximo o mínimo de la sesión de negociación se establecerá dentro de la primera hora del día. Esta ayuda operativa intenta determinar si el máximo o mínimo del día se ha establecido temprano en la sesión. Si se establece el mínimo, entonces esperamos que cualquier expansión de rango que ocurra durante el resto del día esté en el lado alto del mercado. En otras palabras, si estamos seguros de que el mínimo del día está en su lugar, entonces esperamos que se establezca una serie de nuevos máximos a medida que avanza la sesión de negociación. Si, por otro lado, podemos determinar con un grado razonable de certeza que el máximo del día se ha establecido en un momento dado, entonces deberíamos ver cualquier expansión de rango desarrollarse en el lado bajo del mercado con una serie de nuevos mínimos establecidos para el resto del día.

Por lo tanto, nuestra definición de una tendencia alcista para el resto del día es un día en el que se establece el mínimo para el mercado temprano en el día y se realizan uno o más nuevos máximos durante el resto de la sesión.

Por el contrario, nuestra definición de una tendencia bajista según lo indicado por esta herramienta operativa es un día en el que el máximo del día se establece temprano y el resto del día se caracteriza por el establecimiento de al menos un nuevo mínimo para el día.

Es muy importante comprender esta definición y tenerla en cuenta a medida que avancemos a través de los ejemplos mas adelante.

¿Porque es esto importante?

Una de las teorías más básicas del trading es el concepto de operar en la dirección de la tendencia dominante en el mercado. El viejo adagio “la tendencia es tu amiga” nunca debe ser olvidado por el trader serio. Es un concepto vital para su supervivencia financiera.

Operar con la tendencia es importante independientemente del marco de tiempo de su entorno operativo. Es igual de importante para operar en un gráfico diario, semanal, mensual o, en nuestro caso, intradiario.

Trabajando con muchos traders a lo largo de los años, he notado una cosa común en todos los traders principiantes: la actitud de que son más inteligentes que el mercado y “simplemente saben” que la máxima del mercado se ha alcanzado en el día y que “simplemente tiene para ir para abajo de aquí en adelante”. Hay una variedad de herramientas y actitudes operativas que pueden crear esta falsa impresión para muchos traders.

La utilidad del filtro del día direccional es mantener la perspectiva del trader intradía en el panorama general. Con bastante frecuencia, especialmente cuando se trabaja con marcos de tiempo extremadamente cortos, el trader intradía activo perderá la perspectiva de todo el día cuando se concentre en el enfoque extremadamente estrecho de quizás solo unos minutos.

El concepto es bastante básico. Si ha definido un día de tendencia alcista, solo tomará el lado de compra del mercado, por lo que operará con la tendencia del día, que es más alta. Si ha determinado que la tendencia dominante es bajista, operará solo en el lado corto del mercado, nuevamente en la dirección de la tendencia dominante. Si ha determinado que no hay una tendencia dominante para el día, puede estar seguro de realizar transacciones en ambos lados del mercado, entendiendo que probablemente no habrá movimientos prolongados en ninguna dirección durante el resto de la sesión de negociación.

Este concepto de operar en la dirección de la tendencia dominante no solo es útil para ingresar operaciones. También encuentra usos importantes cuando llega el momento de salir de su operación.

Los indicadores del oscilador que usaremos más adelante para definir los puntos de entrada para las operaciones darán señales tanto de compra como de venta durante el transcurso de cualquier día de negociación. Durante un día de tendencia alcista, las señales de venta emitidas por nuestros indicadores osciladores no se utilizarán para establecer nuevas posiciones cortas, ya que estas operaciones se realizarían en sentido contrario a la tendencia principal del día. En cambio, las señales de venta pueden usarse como un criterio a considerar para salir de una operación larga. Por el contrario, las señales de compra dadas en un día de tendencia bajista pueden usarse como puntos de salida para las posiciones cortas existentes.

En un articulo anterior que trata sobre los métodos y las filosofías de negociación intradiaria, se mencionó una estrategia de negociación intradiaria a largo plazo. Este tipo de trading intenta mantenerse en una tendencia durante la mayor parte del día. El uso del filtro del día direccional para colocarlo en una operación en la dirección correcta para esta transacción a largo plazo es una opción que sin duda vale la pena considerar.

Cómo funciona

El filtro de día direccional es en realidad más una herramienta de lectura de gráficos que un indicador en sí mismo. Aunque se puede programar para trazar automáticamente en su pantalla y dar alertas de trading reales, no es necesario hacerlo. Una simple interpretación de un patrón de gráfico temprano en el día le dará al trader toda la información necesaria para determinar la tendencia principal del día.

Después de que hayan pasado cinco minutos del día de mercado, registre el precio más alto que ha alcanzado el mercado en este momento. También registre el precio más bajo del día al mismo tiempo. Asegúrese de usar solo los datos de la sesión del día en sus cálculos. Aquí no se incluirán datos de la noche, antes de la apertura de Wall Street. A partir de los datos que ha registrado, se puede calcular un precio promedio para los primeros cinco minutos del día sumando los dos precios registrados y dividiéndolos por dos. El precio resultante es el nivel de precio crítico que utilizará durante el resto de la sesión de negociación para determinar la tendencia del día.

El próximo examen crítico del gráfico para el uso del Filtro del día direccional se produce después de que el mercado haya operado durante una hora. En este punto, determinará, con un alto grado de probabilidad, la tendencia dominante para el resto de la sesión de negociación.

La barra vertical colocada en el gráfico anterior identifica los primeros 60 minutos de negociación del día en cuestión. En este momento, en la mayoría de los casos, hará la observación inicial relacionada con el Filtro Direccional del Día (DDF por sus siglas en Ingles). En este punto es fundamental determinar la cantidad de actividad de mercado que se ha producido tanto por encima como por debajo de la línea que marca el promedio de los primeros cinco minutos de negociación.

Si hay una actividad sustancialmente mayor por encima de la línea promedio que por debajo de la línea en este momento de la sesión, las probabilidades son significativamente a favor de que la tendencia sea más alta durante el resto del día. Por el contrario, si hay más actividad de mercado por debajo de la línea que por encima, hay una mayor tendencia a que el mercado opere a la baja durante el resto de la sesión de negociación en cuestión.

Además, es importante tener en cuenta el cierre de la barra que está presente en el momento en que se realiza la determinación anterior. En otras palabras, si la determinación de la cantidad de actividad se va a realizar 60 minutos después del día de negociación, preste mucha atención al cierre de la barra que marca este momento en el gráfico. Si el cierre de esta barra está significativamente por encima de nuestra línea promedio, ahora hay evidencia adicional de que el resto del día mostrará una tendencia al alza. Si el cierre de esta barra está significativamente por debajo de nuestra línea promedio, entonces tenemos una mayor probabilidad de que se alcancen nuevos mínimos más adelante en la sesión, lo que producirá una tendencia bajista para el resto del día. Los cierres de esta barra que se encuentran relativamente cerca de nuestra línea promedio tenderían a dar a la interpretación de la tendencia del día, tal como lo describe esta herramienta operativa, un sabor más neutral.

La medida de actividad a la que me refiero en estos gráficos se define estrictamente como el número de operaciones que se han producido por encima o por debajo de nuestra línea media. Esto no se refiere a la cantidad de cierres, la cantidad de máximos, la cantidad de mínimos, la cantidad de barras completas, etc. Es estrictamente una observación de la cantidad general de actividad operativa que ha ocurrido a ambos lados de este promedio crítico, línea que calculamos anteriormente.

Aunque ciertamente es posible calcular el número de transacciones por encima y por debajo de nuestra línea promedio y mantener un total acumulado de estos valores a medida que avanza el día de negociación, generalmente no es necesario hacerlo. Nuevamente, recuerde que muchas de estas herramientas funcionan como lo hacen porque son ampliamente utilizadas por muchas personas que operan en estos mercados. La mayoría de estos traders observan esta actividad e interpretan los patrones que se desarrollan estrictamente mediante la observación. Por lo tanto, también es prudente que hagas las mismas observaciones.

Dado que esta herramienta está destinada a ser interpretada estrictamente mediante la observación de la cantidad de actividad tanto por encima como por debajo de la línea en un momento particular del día de negociación, obviamente habrá días y horas en los que no haya una diferencia observable en estos dos patrones de actividad. . El trader, en días seleccionados, tendrá dificultades para determinar si la actividad por encima de la línea es mayor que por debajo de la línea, o viceversa. Cuando te encuentres en esta situación, hay dos rutas de actividad que puedes seguir a partir de este momento.

La interpretación más frecuente y, por lo general, la más precisa de este tipo de patrón gráfico será clasificar la tendencia para el resto de la sesión de negociación como un día lateral, o uno en el que no se espera que se desarrolle una tendencia definida a medida que avanza el día de negociación, hasta el cierre del día. En los días en los que se espera un día sin tendencia a partir de la observación del filtro del día direccional, el trader puede tener la misma confianza para realizar transacciones tanto desde una perspectiva larga como corta. Dado que no se anticipa el desarrollo de una tendencia dominante, no se espera que las tendencias menores que aparezcan permanezcan activas durante un período de tiempo sustancial y se puede proyectar que se reviertan después de moverse en cualquier dirección particular para un objetivo relativamente limitado, tanto en el tiempo y el precio. Por lo tanto, tanto las operaciones largas como las cortas deberían tener poco potencial operativo en estos días laterales definidos.

En segundo lugar, es posible que desee observar una vez más la actividad relativa por encima y por debajo de la línea en un punto un poco más tarde en el día y volver a evaluar la determinación de la tendencia principal del día en este punto. Esto puede ser particularmente cierto en ciertos días cuando el trader, desde un punto de vista fundamental o técnico, siente que se debe desarrollar una tendencia definida en algún momento durante la sesión de negociación. Aunque retrasar esta predicción es ciertamente aceptable, personalmente no extendería este punto de observación más allá de las 2,5 horas de la sesión de negociación. Restringiría la determinación a este marco de tiempo principalmente debido al hecho de que una extensa investigación ha demostrado que el marco de tiempo de 60 minutos es altamente confiable. Cuando descubre que un indicador técnico en particular es bastante preciso cuando se usa de una manera establecida, a menudo no es aconsejable anular el resultado de dicha herramienta. Al trabajar con muchos traders a lo largo de los años, a menudo escuché el comentario de que “si hubiera seguido mis propias reglas de trading, no tendría tantos problemas con mi cuenta de inversión”.

Para solicitar el indicador “Filtro Direccional del Día” puede entrar a esta página: https://futuros.com/como-invertir/ y poner sus datos personales. Donde dice “Interesado en” seleccionar Indicador Filtro Direccional y se lo enviaremos a vuelta de correo.