El volumen delta y el volumen delta acumulado son dos de los mejores indicadores de trading que puede utilizar al negociar el flujo de órdenes. Le brinda una foto instantánea de la presión de compra y venta en un mercado.
Después de leer este articulo, comprenderá cómo el volumen delta proporciona una ventaja crítica al permitirle detectar posibles grandes cambios en el mercado. También aprenderá a utilizar el indicador volumen delta acumulado para gestionar sus posiciones operativas.
¿Qué es el volumen delta?
El volumen delta es la diferencia entre la presión de compra y de venta. El volumen delta se calcula tomando la diferencia entre el volumen negociado al precio de oferta y el volumen negociado al precio de demanda.
Si el delta es mayor que 0, tiene más presión de compra que de venta. Si el delta es menor que 0, tiene más presión de venta que de compra.
Usamos delta para comprender la relación entre la presión de compra o venta y el precio.
Imaginemos una barra de precios que alcanzó el mínimo del día y el delta fue negativo pero la barra cerró más alto de lo que abrió.
En términos simples podemos describir esto como:
- El precio alcanzó un nuevo mínimo
- La barra cerró al alza
- Delta demostró más presión de venta que de compra
Sin mirar el grafico a continuación, ¿estaría más inclinado a entrar en una operación larga o corta?
Divergencia del volumen delta
Si dijiste largo, estabas en lo cierto. Más sobre esto más adelante…
El volumen delta es una métrica clave que se debe comprender al tomar decisiones de trading basadas en el volumen y el flujo de órdenes. Sin embargo, por sí sola puede ser demasiada información para interpretarla rápidamente cuando se opera en un mercado volátil.
Como trader, me gusta ver las cosas visualmente de un vistazo… Presentamos el volumen delta acumulativo.
Volumen Delta acumulado
El volumen delta acumulado toma los valores delta para cada barra y los suma sucesivamente para proporcionar visualmente un gráfico como se ve arriba.
Si bien el delta de volumen es excelente para comparar delta de barra con barra, el volumen delta acumulado es útil para determinar la presión de compra o venta en diferentes niveles de precios, como máximos o mínimos.
Hagamos un resumen rápido de los máximos y mínimos oscilantes.
Un máximo oscilante (SH) se forma cuando el máximo alcanzado en un valor es más alto que la acción del precio a su alrededor. Una vez que el precio se mueve por encima de un máximo anterior y comienza a retroceder, se forma un nuevo máximo.
Un mínimo oscilante (SL) se forma cuando el mínimo alcanzado en un valor es más bajo que la acción del precio a su alrededor. Una vez que el precio se mueve por debajo de un mínimo anterior y comienza a retroceder, se forma un nuevo mínimo.
Cuando el precio alcanza máximos seguidos de mínimos más altos, se considera que el mercado está en una tendencia alcista.
Cuando el precio alcanza mínimos más bajos seguidos de máximos más bajos, se considera que un mercado está en una tendencia bajista.
Al evaluar delta, es extremadamente beneficioso comparar los valores delta en mínimos o máximos para determinar la cantidad de presión de venta o compra y cómo está reaccionando el mercado.
El verdadero poder del delta se revela cuando lo utilizamos para determinar la reacción del mercado ante compras o ventas poderosas. Queremos ver si el mercado ha reaccionado como esperábamos o no.
En el ejemplo anterior, notará que cada vez que el precio alcanza un mínimo, el delta también lo hace.
Esto tiene sentido, ya que se necesita presión de venta para romper un mínimo o presión de compra para romper un máximo.
PERO… ¿qué ocurre cuando este no es el caso y tenemos divergencia entre el precio y el delta?
Operaciones con el agotamiento del Delta
Agotamiento: cuando menos compradores están dispuestos a comprar en nuevos máximos o cuando menos vendedores están dispuestos a vender en nuevos mínimos, representado por delta.
En el gráfico anterior, observe cómo el precio alcanza nuevos máximos, pero el Delta no lo logra.
Cuando esto ocurre, se dice que los compradores están “agotados”, ya que no están interesados en comprar en los nuevos máximos.
Puede ver arriba cómo los compradores exhaustos comenzaron a liquidar sus posiciones, lo que hizo bajar el precio.
Echemos un vistazo a otra configuración de agotamiento.
En este ejemplo, el precio ahora está alcanzando nuevos mínimos, pero el delta no pudo hacerlo. Ahora se dice que los vendedores están “agotados”, ya que no están interesados en vender a estos nuevos mínimos.
El resultado final fue que los vendedores exhaustos comenzaron a liquidar sus posiciones, lo que hizo subir el precio. Observe la barra de pin en ese nivel de agotamiento, algo que vale la pena explorar.
Absorción de compras/ventas con Delta
Absorción: Cuando los compradores agresivos no pueden llevar el precio a nuevos máximos o cuando los vendedores agresivos no pueden llevar el precio a nuevos mínimos. La presión agresiva de compra o venta está siendo “absorbida”.
En el ejemplo anterior, el delta está alcanzando nuevos mínimos pero el precio no lo esta haciendo. Aunque existe una presión de venta agresiva, los compradores están “absorbiendo” esa presión.
Dando como resultado un repunte alcista como se ve arriba.
En el siguiente ejemplo, el delta está alcanzando nuevos máximos pero el precio no los alcanza. ¿Puedes adivinar lo que está ocurriendo aquí?
La presión de compra fue “absorbida” por los vendedores, lo que provocó una venta masiva.
Volumen Delta acumulado y su gestión operativa
El delta no solo le ayudará a detectar reversiones importantes, sino que también puede usarse para ayudarlo a administrar sus operaciones abiertas. Cuando esté en una posición, ya sea larga o corta, querrá ver una alta correlación entre el delta y el precio.
Si está largo mientras el precio alcanza nuevos máximos, querrá ver que el delta también alcance nuevos máximos. Si los compradores no están interesados en comprar en los nuevos máximos, representados por un delta que no supera los máximos, la probabilidad de una reversión aumenta.
Si está corto mientras el precio está alcanzando nuevos mínimos, querrá ver el delta rompiendo mínimos también. Si los vendedores no están interesados en vender en los nuevos mínimos, representados por un delta que no rompe los mínimos, la probabilidad de una reversión aumenta.
Cuando esté en una posición, esté siempre atento al agotamiento y la absorción, lo que indica una posible reversión.
Indicadores de Delta Acumulativo
Sierra Charts: Sierra Charts ha sido una plataforma sólida para mí durante casi 5 años. Todavía tiene su interfaz de usuario antigua y robusta, pero simplemente funciona. Sistema muy liviano que no se bloquea incluso en momentos de gran estrés para los datos.
Ninja Trader: Ninja Trader ofrece una serie de indicadores de flujo de ordenes, incluido el delta acumulativo, con su plataforma gratuita. Si también desea operar con gráficos de footprints, tendrá que comprar su plataforma, ya que la versión gratuita no incluye footprints.
MT4: encontrará algunos indicadores de delta acumulativos gratuitos para metatrader, pero si los utiliza para operar en Forex, no serán precisos. Forex no tiene un intercambio centralizado, por lo que es imposible obtener datos precisos de las órdenes para el delta de volumen. Su única opción si desea continuar operando con divisas sería cambiar a futuros.
ThinkorSwim: no viene con delta de volumen acumulativo, pero existen algunos scripts que puedes comprar y probar.
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Pensamientos finales
El volumen delta acumulado es uno de los mejores indicadores que puede incluir en su arsenal como operador de flujo de órdenes. Le brinda una visión interna de la presión de compra y venta y de cómo reacciona el mercado ante ella.
Pruebe el delta con su estrategia actual o con algunos otros componentes y no se sentirá decepcionado. Si está interesado en indicadores de flujo de órdenes adicionales, lea esta guía.
Como cualquier indicador de trading, se necesitará tiempo frente a la pantalla para dominar el volumen delta. ¡Así que sal y haz la prueba!
¡Déjame saber si tienes alguna pregunta enviando un mensaje a info@futuros.com!