La estrategia de negociación de tendencias ADX de 2 períodos utiliza un simple ajuste de un indicador popular que encuentra entradas de tendencias de bajo riesgo y alta recompensa.
J. Welles Wilder fue pionero en una serie de indicadores populares (ADX, Parabolic SAR, RSI) en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El ADX de 2 períodos es nuestra modificación del indicador ADX de Wilder para mejorar su destreza para los traders intradía. En la estrategia de trading de tendencia ADX de 2 períodos, utilizamos un ADX de 2 períodos para detectar entradas de bajo riesgo en un mercado en tendencia.
El concepto subyacente al ADX de 2 períodos es encontrar la pausa perfecta en el mercado. Al utilizar un período retrospectivo tan corto para el indicador ADX, se vuelve extremadamente sensible. Por lo tanto, rara vez cae por debajo de 25. Cuando lo hace, es una señal de que una ruptura es inminente.
En esta estrategia de trading, analizaremos el contexto de la tendencia para anticipar la dirección de ruptura.
Reglas de negociación: negociación de tendencias ADX de 2 períodos
Tendencias alcistas
- Desde debajo de la EMA de 20 períodos, el precio hace un movimiento más alto por encima de la EMA de 20 períodos.
- El ADX de 2 períodos cae por debajo de 25 pero el precio sigue por encima de la EMA. (barra de señal)
- Coloque la orden de compra un tick por encima del máximo de la barra de señal.
- Cancele la orden si no la activa la siguiente barra.
Tendencias bajistas
- Desde arriba de la EMA de 20 períodos, el precio hace un mínimo más bajo por debajo de la EMA de 20 períodos.
- El ADX de 2 períodos cae por debajo de 25, pero el precio sigue por debajo de la EMA. (barra de señal)
- Coloque la orden de venta un tick por debajo del mínimo de la barra de señal.
- Cancele la orden si no la activa la siguiente barra.
Ejemplos de negociación de tendencias ADX de 2 períodos
Operación ganadora: entrada alcista
Este es un gráfico ES de 5 minutos que muestra una buena sesión de tendencia alcista. La línea violeta es la EMA de 20 períodos y el panel inferior muestra el ADX de 2 períodos.
- Desde debajo del promedio móvil, el precio subió y superó un máximo. Esa fue nuestra señal de que había comenzado una tendencia alcista.
- Después de subir varias barras, el precio comenzó a retroceder. El retroceso consistió en muchas barras de rango estrecho que se mantuvieron por encima de la EMA. El optimismo se mantuvo intacto.
- El ADX de 2 períodos cayó por debajo de 25. Compramos cuando el precio superó el máximo de la barra de señal.
Al colocar nuestro stop justo debajo del mínimo de la barra de señal, nuestro riesgo era pequeño. Incluso con un precio objetivo conservador, podríamos obtener una alta relación recompensa-riesgo.
Además, el ADX de 2 períodos ofreció una segunda entrada en la última parte de la sesión. Esa entrada fue otra entrada de bajo riesgo en la tendencia alcista.
Operación perdedora: entrada bajista
Este es otro gráfico de 5 minutos de futuros de ES. En este caso, la primera señal resultó en una pérdida.
- El precio cayó por debajo de la EMA y rompió un mínimo, dándonos la señal para buscar cortos.
- Después de empujar por debajo del soporte, el impulso bajista disminuyó. Las velas bajistas tenían cuerpos pequeños. Finalmente, una fuerte barra alcista puso fin a la caída. Sin embargo, la barra alcista no tuvo seguimiento. En cambio, el precio se desplazó horizontalmente a lo largo del soporte anterior, que se convirtió en una resistencia.
- En el rango de negociación lateral tuvimos dos señales ADX de 2 períodos. La primera señal falló casi de inmediato.
Sin embargo, el riesgo operativo era bajo. Por lo tanto, las ganancias potenciales de la segunda señal ADX lo compensaron con creces.
Revisión: estrategia de trading de tendencia ADX de 2 períodos
El ADX de 2 períodos es una excelente manera de encontrar entradas de bajo riesgo en las tendencias del mercado. La mayoría de las barras de señal son barras de rango estrecho y su extremo ofrece un nivel de stop-loss confiable.
El principal inconveniente del ADX de 2 períodos es que podríamos quedar atrapados en rangos de negociación estrechos. Sin embargo, al combinar la señal ADX de 2 períodos con el sesgo del mercado que identificamos con la acción del precio, limitamos nuestras entradas a posibles nuevas tendencias. Este método no sólo nos mantiene en la tendencia, sino que también nos ayuda a evitar falsas rupturas.
Otra característica de las señales ADX de 2 períodos es que ocurren con poca frecuencia. Enseña la virtud de la paciencia en el trading. En lugar de lanzarse a una tendencia que se aleja rápidamente, tenga paciencia y súmese al tren durante su pausa perfecta.
Siéntete libre de utilizar tus propios filtros de tendencias en lugar de los que sugerimos. La clave es encontrar nuevas tendencias potenciales. Las señales no funcionan tan bien en las tendencias maduras.