La estrategia de trading Moving Momentum proviene de ChartSchool en StockCharts.com, donde puede encontrar información completa sobre la mayoría de los indicadores técnicos. Esta estrategia pasa por un proceso de tres pasos para encontrar correcciones en las tendencias.
REGLAS DE NEGOCIACIÓN: ESTRATEGIA DE IMPULSO EN MOVIMIENTO
ESTRATEGIA PARA ENTRAR LARGO
- La media móvil simple (SMA) de 20 períodos está por encima de la SMA de 150 períodos
- Estocástico lento (14,3) cae por debajo de 20
- Histograma MACD (12,26,9) se mueve por encima de cero
ESTRATEGIA PARA ENTRAR EN CORTO
- La SMA de 20 períodos está por debajo de la SMA de 150 períodos
- El estocástico lento (14,3) sube por encima de 80
- Histograma MACD (12,26,9) se mueve por debajo de cero
EJEMPLOS DE TRADING CON EL IMPULSO EN MOVIMIENTO
TRADE GANADOR – SEÑAL DE ENTRADA EN LARGO
Este es el gráfico diario del S&P 500 ETF (SPY). Muestra cómo la estrategia Moving Momentum encontró una entrada rentable después de un retroceso profundo en el índice.
- La SMA de 20 períodos se puso por encima de la SMA de 150 períodos para indicar un sesgo alcista.
- El estocástico lento cayó por debajo de 20. Permaneció alrededor de los valores más bajos ya que el precio retrocedió sustancialmente.
- Finalmente, el histograma MACD superó la línea cero y nos dio una señal larga. Esta señal larga se produjo después de que el precio rebotara de un retroceso del 61,8% de la subida anterior.
TRADE PERDEDOR – SEÑAL DE ENTRADA EN CORTO
Este gráfico diario de Sears Holdings muestra una operación de Moving Momentum en corto que fracasó. Prestar más atención al precio en sí mismo podría ayudarlo a evitar esta operación perdedora.
- El cruce bajista de la SMA definió una tendencia bajista de acuerdo con las reglas de la estrategia. Sin embargo, el precio comenzó a subir inmediatamente después del cruce bajista. Además, se estaba formando un rango de precios (líneas punteadas).
- El estocástico subió por encima de 80 y muestra claramente el retroceso. Este retroceso es profundo y fue más allá de la SMA de 150 períodos. El ejemplo operativo ganador también tuvo un retroceso profundo. Sin embargo, en el caso de la operación ganadora, la tendencia estaba firmemente establecida. En este ejemplo, la tendencia estaba en su etapa inicial donde los retrocesos profundos son inusuales. Por lo tanto, el sesgo bajista estaba en duda.
- Nos quedamos cortos cuando el histograma MACD cayó por debajo de cero. El precio se disparó e hizo un máximo más alto poco después.
REVISIÓN – ESTRATEGIA DE TRADING DE IMPULSO EN MOVIMIENTO
El mérito de esta estrategia de trading radica en su enfoque sistemático para encontrar oportunidades operativas. El proceso y la lógica de esta estrategia son sólidos.
Utiliza promedios móviles para encontrar la tendencia a largo plazo antes de usar estocásticos para encontrar retrocesos. Luego, usa MACD como disparador de operaciones.
MACD es un desencadenante de trading confiable para retrocesos complejos. Sin embargo, para pullbacks simples y poco profundos, la naturaleza rezagada del MACD da señales lentas con una mala relación recompensa-riesgo.
La estrategia Moving Momentum no es una estrategia de trading simple. Utiliza cuatro indicadores. El artículo original en ChartSchool señala correctamente que deberá calibrar la configuración de los indicadores de acuerdo con la volatilidad de su instrumento de inversión. Ajustar 4 indicadores diferentes no es una tarea fácil.
(Leer: Plantilla para una Estrategia de Trading Intradia)
En lugar de optimizar los parámetros y arriesgarse a los peligros del ajuste de curvas, puede usar esta estrategia para encontrar oportunidades operativas antes de observar la acción del precio para ver si vale la pena realizar la operación.
Recuerde que esta estrategia busca encontrar movimientos correctivos dentro de una tendencia. Mire cada gráfico y evalúe si hay un movimiento correctivo dentro de una tendencia. (Compare los ejemplos de ganadores y perdedores.)