Desplazar una media móvil significa desplazar la media móvil hacia la derecha. Con dos promedios móviles desplazados (DMA), podemos formar una estrategia de trading de canal.
Esta estrategia de negociación del canal de media móvil desplazada proviene del libro de Paul Ciana, Nuevas fronteras en el análisis técnico: herramientas y estrategias efectivas para el trading y la inversión. Paul Ciana es un técnico de mercado colegiado que trabaja para Bloomberg. Es muy activo en la contratación de analistas técnicos para mejorar las ofertas de análisis técnico de Bloomberg.
El canal de promedio móvil desplazado consta de dos promedios móviles:
- Promedio móvil simple de 6 períodos de máximos de barra desplazados a la derecha por 4 períodos
- Promedio móvil simple de 6 períodos de mínimos de barra desplazados a la derecha por 4 períodos
REGLAS DE NEGOCIACIÓN: CANAL DE PROMEDIO MÓVIL DESPLAZADO
Las reglas a continuación son nuestra adaptación del canal DMA para el trading.
ESTRATEGIA DE OPERACION EN LARGO
- El precio está por encima del canal DMA en un marco de tiempo más alto
- Los precios están dentro del canal DMA en el marco de tiempo de negociación
- Coloque una orden de stop de compra en un tick por encima de la barra que cerró por encima del canal DMA en el marco de tiempo de negociación
ESTRATEGIA DE OPERACION EN CORTO
- El precio está por debajo del canal DMA en un marco de tiempo más alto
- Los precios están dentro del canal DMA en el marco de tiempo de negociación
- Coloque la orden de stop de venta en un tick debajo de la barra que cerró debajo del canal DMA en el marco de tiempo de negociación
EJEMPLOS DE OPERACIONES CON EL CANAL DE PROMEDIO MÓVIL DESPLAZADO
OPERACION GANADORA
Para este ejemplo, observamos el gráfico diario de The Procter and Gamble Company. El panel inferior muestra el gráfico semanal, que es nuestro período de tiempo más alto.
- Los precios se movieron por encima del canal y nuestro sesgo de mercado se volvió alcista.
- El mínimo de las barras de precios subió y se mantuvo por encima del canal DMA, lo que confirma el sesgo alcista.
- Esta barra cerró por encima del canal, pero la siguiente barra no activó nuestra orden de stop de compra. Aproximadamente una semana después, tuvimos una segunda barra de señal (flecha verde). Compramos al día siguiente y participamos en una sólida tendencia alcista.
OPERACION PERDEDORA
Este gráfico muestra el movimiento de precios de DBS Group Holdings Limited que cotiza en la Bolsa de Singapur.
- Los precios se movieron por debajo del canal, lo que implica el comienzo de una tendencia bajista.
- Siguiendo nuestras reglas operativas, hubo dos operaciones rentables. Sin embargo, nuestro enfoque para este ejemplo está en la última configuración que falló (flecha roja).
- Antes de la configuración operativa, los mínimos de las velas japonesas en el gráfico diario estaban por encima del canal DMA. Este impulso alcista insinuó que esta configuración podría no tener éxito como las anteriores.
Los tres dojis consecutivos después de nuestra entrada en corto dieron una advertencia temprana del fracaso de esta operación.
REVISIÓN: CANAL DE PROMEDIO MÓVIL DESPLAZADO
Usar el canal de promedio móvil desplazado en un marco de tiempo dual es un enfoque de trading sólido.
Los canales de promedio móvil son herramientas de trading útiles porque resaltan fuertes movimientos de tendencia. Esté atento a las barras que se mueven completamente más allá del canal DMA. Destacan movimientos poderosos que puede analizar más a fondo en busca de indicios de fortaleza del mercado.
El libro de Paul Ciana tiene mucha más información sobre el trading del canal DMA, incluido lo que significa la pendiente del canal DMA y cómo la beta de una acción afecta la efectividad del canal DMA.
Una estrategia operativa similar es la configuración de negociación diaria del canal de promedio móvil de Jake Bernstein.
Para otra estrategia de trading que utiliza medias móviles desplazadas, eche un vistazo al sistema Alligator de Bill William, que utiliza tres medias móviles desplazadas.