Comencemos con una pregunta. ¿Cuál es el indicador técnico más común? Sugerencia: incluso los analistas fundamentales colocan este indicador en sus gráficos. No necesita ir demasiado lejos para encontrar la respuesta: el promedio móvil.
La media móvil (MA) es el indicador técnico más común. Es probable que sea uno de los primeros indicadores que aprendió y los verá en la mayoría de los gráficos. No hay una sola plataforma de gráficos sin indicadores MA (moving average) incorporados.
¿Pero por qué?
¿Qué tiene la media móvil que la hace tan popular? Aquí hay algunas razones entre muchas otras:
- Es simple.
- Es versátil.
- Agrega valor si conoce sus limitaciones.
En esta guía de operaciones, aprenderá a aprovechar el poder de este sencillo indicador para analizar el mercado y aumentar sus ganancias.
No te preocupes. No pasaremos por aburridas fórmulas y hojas de cálculo tratando de cálcular los promedios móviles. En su lugar, aprenderá cómo aprovechar al máximo las medias móviles, ya sea que esté inclinado hacia la acción del precio o el trading con indicadores.
Esta es una lista de temas que cubriremos:
- Tipos básicos de medias móviles
- Media móvil y acción del precio
- Promedio móvil y otros indicadores
- Tipos de medias móviles exóticas
TIPOS BÁSICOS PROMEDIO EN MOVIMIENTO
Hay docenas de MA diferentes por ahí, y tratar de comprenderlos a todos no es aconsejable.
Una media móvil, como sugiere su nombre, es un promedio que se mueve. Entonces, en su esencia:
- Es el promedio de un conjunto de puntos de datos.
- Los puntos de datos cambian a medida que se mueve el mercado, esencialmente eliminando puntos de datos más antiguos a favor de nuevos datos.
Los tipos básicos varían según la forma en que se ponderan los puntos de datos (normalmente datos de precios).
Estos son los tres tipos:
- Simple (SMA): promedio simple de los precios N anteriores. Simplemente sume los datos de precios y divida el total por N.
- Exponencial (EMA): una media móvil exponencial con un mayor peso para los precios recientes. La ponderación es exponencial. Una EMA de período N tiene en cuenta más de N puntos de datos y diluye gradualmente el efecto de los datos pasados.
- Ponderada (WMA): un promedio de los precios N anteriores con una ponderación lineal, lo que nuevamente otorga mayor peso a los precios más recientes.
Como puede ver en el gráfico anterior, la forma en que se ponderan los precios afecta la capacidad de respuesta de las MA.
Asegúrese de familiarizarse con los tres tipos básicos de MA anteriores. En cuanto a los exóticos, puede explorarlos a su propio ritmo una vez que se sienta cómodo con las habilidades fundamentales de usar un promedio móvil. (Más sobre ellos en la sección final de esta guía).
PROMEDIO MÓVIL Y ACCIÓN DE PRECIOS
El primer paso para operar con un indicador técnico es ver cómo interactúa con la acción del precio.
Puede utilizar los conceptos a continuación para encontrar la tendencia del mercado o para cronometrar sus entradas.
Experimente con diferentes períodos retrospectivos para ver cuál funciona mejor para usted. Las configuraciones más altas tienden a funcionar bien para observar tendencias, y los períodos retrospectivos más bajos son buenos para calcular su entrada.
Tenga en cuenta que una media móvil se retrasa y responde a la acción del precio. Es por eso que debe analizarlo junto con la acción del precio. Esta es la mejor manera de contextualizar su análisis.
Con suficiente práctica, encontrará que operar con solo un promedio móvil es viable.
Para simplificar las cosas, estamos usando una SMA de 20 períodos aquí. También puede aplicar los mismos conceptos operativos con otros tipos de MA.
#1 DIRECCIÓN
La función principal de una media móvil es suavizar las tendencias. Esto significa que puede mirar en su dirección para una rápida evaluación de tendencias.
- Apuntando hacia arriba – Tendencia alcista
- Apuntando hacia abajo – Tendencia bajista
Pero las cosas no siempre son tan sencillas. Para asegurarse de que no será atrapado al final de una tendencia, examine también la acción del precio.
Reglas generales:
- Cuando la estructura de precios se alinea con la MA, el mercado tiene una tendencia.
- Cuando se oponen, el mercado se está desacelerando y podría estar cambiando de dirección o retrocediendo.
- Cuando tanto los precios como el MA están subiendo, podríamos confirmar un sesgo alcista en el mercado.
- En este punto, el mercado cayó, pero el MA continúa apuntando hacia arriba. Suponiendo que la tendencia alcista persistirá, esta divergencia ofreció una operación de retroceso largo.
- Finalmente, una brecha bajista sustancial junto con un cambio en la pendiente MA destacó una reversión bajista.
# 2: GRADO DE PENDIENTE
El gradiente de la MA proporciona información valiosa para el comerciante más exigente.
- Un MA plano apunta a un mercado lateral.
- Una línea pronunciada resulta de la acción persistente en un lado de la AM. Indica la fortaleza del mercado y, en ocasiones, el agotamiento de los precios.
Tenga en cuenta que el rango del gradiente MA está relacionado con su período de retroceso. Las MA rápidas responden rápidamente a los nuevos datos de precios y podrían formar líneas empinadas, pero las MA lentas se ven lastradas por datos anteriores y muestran pendientes más estables.
- El punto más empinado del MA coincide con el agotamiento de los bajistas.
- La MA plana sugiere una acción lateral del precio. O al menos esa es la teoría. Eche un vistazo más de cerca y observe que la acción del precio parece estar formando máximos de oscilación más altos. Por lo tanto, la MA plana podría preceder a un mercado alcista. Tiene sentido prestar mucha atención aquí y no confiar en la MA ciegamente.
# 3: DISTANCIA
Aquí, estamos interesados en la distancia entre el MA y el precio. Estos son los posibles escenarios:
- En un mercado lateral, el precio se enreda con la media móvil. Hay poca o ninguna brecha entre el precio y la media móvil.
- En una tendencia alcista saludable, el precio se mantiene a una distancia considerable por encima de la media móvil. (Se mantiene por debajo de las tendencias bajistas).
- En una tendencia sobreextendida, encuentra una distancia sorprendente entre el precio y el MA.
Veamos estas ideas en acción a continuación.
- En una tendencia alcista robusta, la acción del precio se mantiene por encima del MA y rara vez lo prueba.
- En esta parte del gráfico, la interacción entre la acción del precio y el MA cambia. Las velas apenas podían mantenerse alejadas de la MA. Esta superposición de las velas con el MA señala un mercado lateral.
- Una aceleración repentina de la acción del precio deja a la MA rezagada. Este retraso es evidente por la enorme brecha entre las velas y la línea del MA.
# 4: SOPORTE Y RESISTENCIA
Una media móvil actúa como soporte y resistencia.
Busque barras de precios que se superpongan con él. Tenga cuidado con la forma en que el precio interactúa con él. Si se ralentiza mientras prueba la MA, es más probable que encuentre soporte o resistencia.
- En estos casos, el MA actuó como un apoyo efectivo para el mercado.
- Aquí, se formó una vela completa por debajo de la MA. Esto puede no ser siempre una preocupación para la tendencia alcista. Pero aquí teníamos motivos para prestar atención. Después de todo, fue la primera vela que se formó completamente por debajo del MA desde que comenzó la tendencia alcista.
PROMEDIO MÓVIL Y OTROS INDICADORES TÉCNICOS
Para apreciar verdaderamente el valor de las medias móviles, necesitamos verlas funcionar en varios contextos.
# 1: LÍNEA DE SEÑAL (ANIDADO)
La media móvil es parte de muchos indicadores técnicos.
Al operar con osciladores como el RSI, MACD y el estocástico, encontrará líneas de señal. Estas líneas de señal son promedios móviles de los valores de los indicadores subyacentes.
Por lo general, observamos que la línea indicadora cruce por encima o por debajo de la línea de señal. Y eso desencadena una señal para comprar o vender.
En el gráfico siguiente, la línea verde es el RSI y la línea naranja es la línea de señal. Cuando el gráfico del RSI cruza por encima de la línea de señal, obtenemos una señal de compra.
Las líneas de señal son el resultado de indicadores de anidamiento.
El anidamiento se refiere al uso de un indicador como entrada para otro indicador (en este caso, el MA). Por ejemplo, para obtener la línea de señal del RSI, anidamos el RSI con un promedio móvil de 3 períodos.
También he utilizado el concepto de anidación de indicadores en la estrategia de negociación de volumen en equilibrio al anidar el OBV en una media móvil a largo plazo.
- La linea del OBV es irregular y difícil de interpretar.
- Al anidar sus valores en un WMA a largo plazo, podríamos detectar tendencias fácilmente y poner los valores OBV en contexto.
# 2: PROMEDIOS MOVILES MÚLTIPLES
En busca de confirmación, algunos traders utilizan múltiples MA.
- Cuando varias MA se mueven en la misma dirección, se confirma una tendencia.
- Cuando uno cruza sobre otro, indica una posible entrada operativa.
El siguiente ejemplo muestra un sistema de trading con tres MA. (20, 50, 200 períodos)
- El SMA de 200 períodos sigue la tendencia general del mercado.
- El cruce de la SMA de 20 períodos por encima de la SMA de 50 períodos ofreció una señal alcista.
- Su cruce bajista emitió una señal de venta.
Cuando tiene un marco claro para interpretar cada MA, funcionan bien para resaltar tendencias de diversos grados.
Sin embargo, tenga cuidado de no exagerar, ya que aquí se aplica la ley de rendimientos decrecientes. Cada MA que agregue ofrece un valor marginal menor.
# 3: MOVIMIENTO PROMEDIO DE BANDAS
Como se mencionó, la distancia entre el precio y el MA muestra el impulso del mercado.
Los envolventes de precios ayudan a cuantificar la distancia entre el precio y el MA. Se desempeñan bien en el mercado lateral al ofrecer soporte y resistencia confiables.
El ejemplo más conocido son las Bandas de Bollinger. Consiste en dos líneas de desviación estándar que rodean una media móvil.
Como puede ver en el gráfico anterior, las Bandas de Bollinger resaltan fácilmente las partes de tendencia y rango del mercado. Por lo tanto, sirve como un complemento práctico a la vieja y poco considerada media móvil.
Aquí hay una guía para consultar si está interesado en las bandas de MA:
PROMEDIOS DE MOVIMIENTO EXÓTICOS
A medida que aprenda más sobre las MA, eventualmente encontrará MA más exóticas diseñadas para superar problemas específicos con las MA esenciales.
Esta lista (no exhaustiva) sirve como referencia a los MA poco frecuentes.
- Media móvil de Hull
- Media móvil adaptativa
- Media móvil exponencial triple
- Media móvil suavizada
- Promedio móvil ponderado por volumen
- Media móvil anclada (MIDAS)
- Media móvil desplazada
- Promedio dinámico de índice variable
- Promedio móvil de mínimos cuadrados
- Media móvil de Arnaud Legoux
Te dejo que elijas tu favorito.
Conclusión clave: ninguna de estas opciones exóticas es el Santo Grial.
Tienen sus pros y sus contras. No los use sin comprender en qué se diferencian de un SMA. Una forma eficaz de estudiar estos MA exóticos es colocarlos junto a una SMA.
Algunos traders perciben el retraso como un problema de las medias móviles. Por lo tanto, muchas de las opciones “mejoradas” anteriores buscan reducir el retraso.
Sin embargo, intente pensar en el retraso como una característica del MA.
Es precisamente por el rezago que las MA podrían cumplir con su función de resaltar tendencias. (Si queremos un retraso cero, podríamos simplemente mirar la acción del precio en sí).
La cuestión fundamental es determinar cuánto retraso es óptimo para nuestro propósito. En otras palabras, no necesitamos la mejor MA; necesitamos el MA que mejor se adapte a nuestro plan de trading.
Por ejemplo, para resaltar la tendencia a largo plazo, necesitamos un MA estable que definitivamente se retrase. (como el 200 SMA)
Pero si queremos hacer un seguimiento de los cambios de precios, queremos un MA suave pero razonablemente receptivo. (como el 21 Hull MA)
DEJE QUE EL MOVIMIENTO PROMEDIO LO GUIE
Los promedios móviles son especialmente útiles para los operadores que son nuevos en el análisis de la acción del precio.
Sin embargo, no es aconsejable usar promedios móviles sin considerar el panorama general. Los promedios móviles aclaran la acción del precio pero no la reemplazan.
En pocas palabras, deje que los promedios móviles lo guíen, pero no deje que ellos lo controlen.
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