El patrón ID/NR4 combina una barra interna con un patrón NR4 para crear un disparador de configuración de negociación de bajo riesgo que es efectivo tanto para el swing como para el intradía.
Toby Crabel, un pionero en el trading sistemático, hizo un trabajo serio sobre los patrones de volatilidad que se encuentran en la acción del precio. En su espléndido trabajo, “Negociación diaria con patrones de precios a corto plazo y ruptura del rango de apertura”, analizó su investigación de muchos patrones de precios basados en la volatilidad, incluido la Barra Interna/NR4 (ID/NR4).
¿Qué es el patrón ID/NR4?
Este patrón de barra combina dos conceptos populares de acción del precio:
- Día/Barra Interna
- NR4
Si ya está familiarizado con ellos como patrones individuales, puede comprender rápidamente este patrón de volatilidad.
Dia Interno (o Barra Interna)
Un día interno (o barra interna) tiene un máximo más bajo y un mínimo más alto que la barra anterior. Esto significa que está completamente anidado dentro del rango de la barra inmediatamente anterior.
Nos dice que el mercado se está volviendo menos volátil (menor rango) y se mantiene dentro de un rango establecido (definido por la barra anterior).
El siguiente diagrama muestra una barra interior.
Patrón NR4
Un patrón NR4 es una barra con el rango más estrecho (NR/narrow range) de las últimas 4 barras.
A diferencia del día interno, el NR4 puede empujar más alto o más bajo que las barras de precios anteriores. Por lo tanto, no garantiza la acción lateral. Sin embargo, ayuda a contextualizar la disminución de la volatilidad al examinar algunas barras atras en el tiempo.
Como puede ver en el gráfico anterior, en cualquier conjunto de cuatro barras, si la última barra tiene el rango más pequeño del conjunto, presenta un patrón NR4.
Combinando dos patrones de volatilidad
Como puede ver, las barras internas y NR4 son patrones independientes comunes.
Sin embargo, al combinar los dos conceptos, obtenemos un patrón menos frecuente que funciona bien para identificar días de menor rango y volatilidad.
Una vez que encontramos una barra interior que también es la barra más estrecha de las últimas cuatro barras, el enfoque estándar es ser paciente y negociar la ruptura a medida que se reanuda la volatilidad.
Reglas operativas para ID/NR4
Las reglas operativas a continuación se enfocan en identificar el patrón y usarlo para ingresar al mercado.
Puede utilizar el patrón tanto para entradas de retroceso como de inversión. Por lo tanto, las reglas asumen que tiene un método para analizar el contexto y determinar el sesgo del mercado.
Reglas para operaciones de Compra (Long)
- Encuentre una barra interna con el rango más pequeño de las últimas cuatro barras.
- Coloque una orden stop de compra por encima del máximo de la barra.
- Espere a que una ruptura active la orden.
Reglas para operaciones de Venta (Short)
- Encuentre una barra interna con el rango más pequeño de las últimas cuatro barras.
- Coloque una orden de stop de venta por debajo del mínimo de la barra.
- Espere a que una ruptura active la orden.
Pautas
Además de las reglas anteriores, considere estas pautas para encontrar las mejores configuraciones con un riesgo limitado.
- Si la barra que sigue inmediatamente a la barra ID/NR4 no activa la orden de entrada, cancele la orden y espere el siguiente patrón.
- Coloque una orden de stop-loss en el extremo opuesto de la barra ID/NR4.
Ejemplos Operativos para ID/NR4
Los ejemplos a continuación cubren una variedad de escenarios, que incluyen retroceso y reversión, operaciones ganadoras y perdedoras.
En el ejemplo n.º 1 y n.º 4 a continuación, encontrará más patrones marcados, ya que apliqué nuestro indicador de patrón de acción del precio para obtener mejores imágenes.
Ejemplo n.º 1: captura de un rompimiento
El gráfico a continuación muestra cómo los patrones ID/NR4 ayudaron con nuestro análisis de contexto.
Los patrones están marcados con flechas verdes y rojas, según el lado de la media móvil en el que se encuentren.
- Después de un impulso dramático a un nuevo máximo, el mercado comenzó con una formación clásica. Formó impulsos bruscos en ambas direcciones antes de moverse en un rango estrecho. Piense en el rango estrecho como resultado del agotamiento tanto de los alcistas como de los bajistas.
- Dentro de la congestión dentro de un círculo, falló una ruptura alcista de ID/NR4. Esto marcó un cambio en el contexto, ya que los dos rompimientos anteriores de ID/NR4 disfrutaron de un seguimiento.
- La ruptura bajista tampoco logró despegar. No es de extrañar que las rupturas tiendan a fallar dentro de un rango estrecho de precios.
- Por fin, el mercado mostró un claro impulso para alejarse de la congestión.
- A diferencia de los dos últimos patrones, este ID/NR4 tenía una barra de ruptura saludable que cerró por encima de su máximo.
- Si perdió la primera oportunidad de ir en largo, este segundo ID/NR4 le ofreció otra oportunidad de hacerlo. Además, tenga en cuenta que ambos patrones estuvieron completamente por encima del promedio móvil, lo que implica un sólido sesgo alcista.
Ejemplo n.º 2: patrón con soporte de pivote
Este gráfico muestra los precios diarios de EUR/USD. La flecha verde marca un día interno con el rango más pequeño de las últimas 4 barras.
Colocamos una orden de stop de compra en el máximo de ID/NR4 y se activó al día siguiente. Los precios subieron durante los próximos días.
La acción del precio alcista anterior fue ideal para esta posición larga:
- La barra exterior con una cola inferior extendida apunta a la presión de compra.
- La presión de compra se mantuvo, observando el seguimiento alcista. (Mire las dos rachas de cinco a seis barras alcistas consecutivas).
- Las tres barras bajistas antes de nuestra barra de señal fueron poderosas. Sin embargo, el soporte del mínimo anterior (línea azul) se mantuvo. La barra que probó el soporte mostró una cola inferior extendida que implicaba presión alcista. El patrón ID/NR4 se formó justo después de la prueba del soporte y condujo a una buena carrera alcista.
Ejemplo #3: Operacion Pérdedora
Para una discusión equilibrada, veamos un patrón que no funcionó.
Este gráfico diario del gigante químico DuPont que cotiza en NYSE muestra un ID/NR4 marcado con una flecha verde.
Entramos al día siguiente cuando los precios rompieron el máximo de la barra ID/NR4. Los precios se movieron lateralmente durante unos días antes de sacarnos de la operacion al romper por debajo del patrón ID/NR4.
El mercado estaba cerrado en un rango de precios. En un mercado serpenteante, deberíamos vender cerca de la parte superior del rango y comprar cerca de la parte inferior. Por lo tanto, la señal de compra de ID/NR4 en la parte superior del rango no presagiaba nada bueno.
Acerquémonos a las emocionantes características de la acción del precio en este gráfico.
- Después de la ruptura de los precios, el mercado formó un aparente doble suelo.
- El mercado rebotó en el doble fondo con fuerza alcista.
- Este notable Gravestone Doji confirmó que el mercado estaba atrapado en un rango. Esta única vela debería disuadir a la mayoría de los operadores de ir en largo hasta que se desarrolle una acción alcista más allá del rango (marcado por las dos líneas azules).
El patrón ID/NR4 aquí se formó poco después del Gravestone Doji y antes de que la acción del precio se aclarara.
Ejemplo #4: Atrapando una reversión
Este ejemplo muestra el patrón que sirve como configuración de entrada de bajo riesgo para una operación de reversión.
- A medida que avanzaba la tendencia, este canal se había ajustado tres veces desde el mismo pivote de anclaje. Esta fue la primera instancia en la que el mercado etiquetó la línea del canal. Esta etiqueta insinuaba un posible agotamiento bajista.
- Una brecha alcista siguió a la etiqueta de la línea del canal. Observamos dos patrones ID/NR4 después de eso. Ambos se activaron en el lado bajista pero no generaron mucho movimiento.
- Este empuje a la baja llenó la brecha alcista y presentó un desarrollo significativo. Esperábamos que los bajistas siguieran adelante y continuaran presionando hacia una nueva tendencia bajista, pero eso no sucedió. El hecho de no cumplir con esta expectativa bajista es en sí mismo alcista.
- Esta poderosa barra exterior alcista rompió la línea de tendencia bajista y reforzó la tendencia alcista observada anteriormente. Estábamos listos para una operación de reversión alcista si hay un desencadenante adecuado.
- Este patrón ID/NR4 sirvió como disparador de bajo riesgo para unirse a la nueva tendencia alcista.
La clave aquí es que la reversión no tiene nada que ver con la configuración de ID/NR4.
En cambio, fue el contexto el que apuntó a una posible reversión. Y este contexto se compone de otras características de la acción del precio que precedieron al patrón de entrada.
Reseña – Patrón Barra Interna NR4
Este patrón único destaca los días con baja volatilidad y un rango pequeño.
A diferencia del Bollinger Squeeze, que identifica una caída en la volatilidad durante un período, el patrón ID/NR4 indica una disminución en la volatilidad durante varias barras.
En consecuencia, ID/NR4 es un patrón de volatilidad a corto plazo.
Por lo tanto, es crucial observar el contexto antes de realizar operaciones con el ID/NR4. No es un patrón que deba operar de forma aislada.
Experimente con un filtro de tendencias como una media móvil y preste más atención al contexto del mercado. Es posible que tenga la tentación de colocar órdenes a ambos lados para detectar rupturas en ambas direcciones. Pero encuentro menos confuso y más efectivo tener un sesgo de mercado bien definido y buscar rupturas solo en esa dirección.
(¿Necesita ayuda para encontrar el patrón? Tenemos algo para usted).
Los ejemplos anteriores muestran que, con el contexto adecuado, este patrón es un desencadenante sólido de bajo riesgo.
Sin embargo, si el mercado está en un rango, el patrón ID/NR4 podría ser parte de una congestión prolongada. La barra interior podría incluso ser una trampa.
Aunque no cubrí ningún ejemplo de operacion en intradía, puede buscar este patrón en barras de muy corto plazo (1 a 5 minutos). Funcionan bien al unirse a un mercado descontrolado de rápido movimiento con un riesgo definido.
Pero lo más importante es evitar los mercados laterales y muy cerrados, ya que se esperan fallas en los patrones cuando el mercado se mueve hacia los lados. Para la operativa en intradía, puede hacerlo fácilmente evitando las horas más aburridas de la sesión de negociación.
Recomiendo el libro de Toby Crabel – Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout si encuentra este patrón fascinante. Ofrece una gran cantidad de ideas para identificar patrones de barras a corto plazo.
Además, para ver más patrones de trading que hacen uso de la volatilidad (cambios en el rango de la barra), consulte: