Trading

El trading intradía es un juego rápido y furioso con muchas facetas. Por lo tanto, el mejor enfoque es mantener su método de negociación simple para garantizar una negociación eficaz. En este artículo, en lugar de agregar indicadores, veamos cómo aprovechar al máximo un solo indicador: el promedio móvil.

Podría pensar que limitarse a un indicador limita sus opciones analíticas. Pero menos es más.

Para los operadores en intradia que buscan simplicidad, dominar un indicador versátil es el camino a seguir. Y la media móvil (MA) es la navaja suiza que desea.

En particular, aquí, nos centraremos en el uso de un promedio móvil de 20 períodos como una herramienta de negociación diaria para las operaciones de retroceso de tendencia.

No, 20 no es un número mágico. Tampoco es el secreto mejor guardado entre los traders exitosos.

Puede utilizar cualquier período retroactivo intermedio para su promedio móvil cuando realiza transacciones intradiarias. Nuestras consideraciones son:

  • Un promedio móvil largo (por ejemplo, de 200 períodos) se retrasa demasiado y no ayuda a los operadores intradiarios a ser ágiles.
  • Un promedio móvil muy corto (por ejemplo, de 3 períodos) es casi como el precio en sí mismo y agrega poco a su análisis.

En cuanto al tipo de media móvil, vamos con exponencial. Pero una media móvil simple también funcionará bien.

La clave aquí es la coherencia. Elija un tipo y apéguese a él. No siga cambiando el período o el tipo de su promedio móvil.

Este enfoque requiere que interprete cómo la acción del precio interactúa con la media móvil. Por tanto, es fundamental emplear una media móvil constante.

Exploraremos tres funciones de la media móvil:

  1. Cómo analizar el contexto del mercado
  2. Cómo encontrar entradas operativas
  3. Cómo utilizar el Stop Loss de seguimiento (salidas)

# 1: CÓMO ANALIZAR EL CONTEXTO DEL MERCADO CON UN PROMEDIO MÓVIL

El contexto del mercado depende de cómo se comporten los precios.

¿La acción del precio está empujando constantemente en una dirección? ¿O el mercado está rebotando dentro de un rango de precios?

Averiguar el sesgo del mercado es un rompecabezas crucial para cualquier trader. Y hacerlo bien requiere discreción y experiencia.

Veamos cómo puede ayudar una media móvil aquí.

Aquí hay algunas preguntas para ayudarlo a aclarar la acción del precio con un promedio móvil.

  1. ¿Están los precios por encima o por debajo del MA ahora?
  2. ¿Cómo llegó el mercado allí?
  3. ¿Se han superpuesto los precios con el MA?
  4. ¿Cuál es la pendiente de la MA?
  5. ¿La pendiente ha cambiado con frecuencia?

Con estas preguntas, puede esforzarse por analizar la acción del precio con respecto a la media móvil. Este enfoque es excelente para amplificar la efectividad de una media móvil.

Antes de pasar a los ejemplos siguientes, tenga en cuenta que no debe interpretar las respuestas a las preguntas anteriores de forma aislada. Debe integrarlos para formar un análisis de mercado holístico.

Veamos dos ejemplos para ver cómo podemos hacer eso.

EJEMPLO 1

Este es un ejemplo con un gráfico de 5 minutos de futuros del NQ. Muestra las primeras 20 barras de la sesión.

Respondamos las cinco preguntas enumeradas anteriormente.

  1. El precio ahora está por encima del MA.
  2. Llegó allí después de un rebote en el MA. Sin embargo, no ha superado el último swing.
  3. Siete de las últimas 20 barras se superpusieron con el MA. Las barras que se superponían tenían largas colas inferiores. Las barras que no se superponían al MA estaban todas por encima.
  4. La pendiente de la MA es positiva pero no demasiado empinada.
  5. La pendiente de la MA bajó momentáneamente en dos instancias.

Los precios estuvieron mayormente por encima de la media móvil y rebotaron hacia arriba. Estos signos muestran que la sesión de negociación ha sido alcista.

Sin embargo, la pendiente de la media móvil no era pronunciada y se había vuelto negativa en dos casos. Entonces, a pesar del optimismo, el mercado no estaba en una tendencia desbocada.

EJEMPLO # 2

Repasemos otro ejemplo. Este gráfico muestra 20 barras de cinco minutos del mercado de futuros del ES.

Nuevamente, con respecto a la lista de preguntas anterior:

  1. El precio ahora está por debajo del MA. Pero la vela actual se superpone con la MA.
  2. Llegó aquí siguiendo un empuje bajista en forma de barra exterior.
  3. Trece barras se superponen con el MA. Tres barras estaban cerca de la MA.
  4. La pendiente es ligeramente negativa.
  5. La pendiente ha cambiado de dirección cinco veces dentro de estas 20 barras.

La mayoría de las barras de precios aquí se superponen con la media móvil. La acción lateral del precio fue evidente.

Además de eso, considere estos:

  • Las barras consecutivas (cuarta a novena) se superpusieron con la MA pero cerraron por debajo de ella cada vez.
  • El empuje por debajo de la MA avanzó más que los intentos de subir.

Si tiene que elegir un lado, sería bajista. Por lo tanto, en general, el mercado quedó atrapado en un rango con un ligero sesgo bajista.

Como se muestra a continuación, el mercado finalmente estalló en una tendencia bajista.

# 2: CONFIGURACIONES DE TRADING INTRADIA

Después de analizar el contexto del mercado, el siguiente paso es buscar configuraciones operativas. Las configuraciones de trading determinan nuestro momento exacto de entrada.

Veamos cómo la media móvil nos ayuda a encontrar entradas operativas.

Primero, sepa que la media móvil no le ofrecerá la mejor entrada para cada operación. Ningún indicador puede hacer eso. Pero puede proporcionarle un micro-marco constructivo para ayudarle a decidir.

Una vez que haya definido el sesgo del mercado, técnicamente puede ingresar al mercado en cualquier momento. Sin embargo, dependiendo de tu nivel de confianza, elegirás estrategias de entrada con diferentes niveles de agresión.

Con la ayuda de un promedio móvil, puede discernir tres niveles de agresividad para las entradas operativas de retroceso.

  1. Antes de que el retroceso llegue al MA
  2. Justo cuando el retroceso golpea el MA
  3. Después de que el retroceso cruza el MA contra la tendencia

Elegí la sesión de negociación del ES a continuación para ilustrar las diferentes entradas.

Las cuatro entradas del grafico anterior (de izquierda a derecha) disminuyen el nivel de agresión.

  1. En una tendencia fuerte, no espere que el mercado pruebe el MA. Por lo tanto, una barra de tendencia contra la media móvil es una entrada razonable.
  2. Si espera que el retroceso termine alrededor de la media móvil, hay dos formas de ingresar. Colocar una orden de límite en el MA es el enfoque más agresivo.
  3. Cuando necesite más confirmación antes de tomar una posición, espere un patrón de precio alrededor de la MA antes de ingresar con una orden stop.
  4. Con una tendencia madura que es propensa a retrocesos más profundos, considere ingresar solo después de que el mercado supere la media móvil. En este caso, espere la primera reversión después de que el mercado haya caído por debajo de la MA. Entre las entradas de retroceso que se muestran, esta es la más conservadora.

Por supuesto, la tipología anterior no es exhaustiva. Lo diseñé para mostrar cómo se puede crear un sistema de negociación de acción de precio con la ayuda de una media móvil.

Puede y debe intentar crear un marco basado en su conocimiento del mercado y su experiencia con el uso de promedios móviles.

# 3: GESTIÓN DEL TRADING – PROMEDIO MÓVIL COMO STOP DE SEGUIMIENTO

Por definición, una media móvil sigue la tendencia de los precios, pero se queda atrás.

Por lo tanto, en teoría, un trailing stop basado en una media móvil tiene el potencial de:

  • Asegurar las ganancias y
  • Deja suficiente espacio para la acción lateral

Veamos el promedio móvil en acción para crear un stop-loss de seguimiento (trailing stop).

MÉTODO # 1: TRAILING STOP-LOSS CON NIVEL PROMEDIO MOVIL

El enfoque convencional es ajustar su orden de stop-loss junto con la media móvil. El nivel de media móvil es su nivel de stop-loss.

El siguiente ejemplo muestra esta táctica.

  1. Ajuste su orden de stop loss junto con el MA. Puede hacer esto manualmente o programar su plataforma de operaciones para rastrear automáticamente.
  2. En las poderosas tendencias intradía, el MA funciona espléndidamente como una forma de asegurar las ganancias.
  3. Como puede ver, en este ejemplo, capturó la mayor parte del potencial de ganancias.

Aunque esta táctica parecía ideal en el ejemplo anterior, solo funciona en tendencias rápidas con retrocesos menores y superficiales. Su rendimiento se resiente cuando la tendencia consiste en una serie de retrocesos más profundos.

Cuando evalúe que es probable que se produzcan retrocesos más profundos, considere el enfoque alternativo que ve a continuación.

MÉTODO # 2: TRAILING STOP-LOSS CON PIVOTES DEFINIDOS POR LA MEDIA MOVIL

Para simplificar las cosas, veremos un ejemplo que involucra una operación de venta en corto. Los conceptos también se aplican a operaciones largas.

Directrices para rastrear stop-loss en una operación en corto:

  • Cuando los precios suban por encima de la media móvil en un retroceso, prepárese para ajustar su stop-loss.
  • Cuando el mercado cae por debajo de la media móvil y se aleja de ella, cambie el stop-loss al nivel más alto alcanzado durante ese retroceso.

Un gráfico realmente ayuda aquí.

Suponga que ya está en una posición corta.

  1. Una vez que el mercado supere el MA, considere ajustar su límite de pérdidas. ¡Pero no ajuste su orden stop-loss todavía!
  2. Cuando el mercado empuja hacia abajo y lejos de la MA, ajuste el stop-loss al nivel de precio en el Punto 1. Este es también el nivel más alto alcanzado por el retroceso en ese punto.
  3. Nuevamente, este es otro nivel potencial de stop-loss.
  4. Cambie su orden de stop solo cuando observe un claro empuje lejos del MA, en la dirección de la tendencia.

Aquí, no confiamos únicamente en el nivel de promedio móvil. En cambio, estamos usando la media móvil para:

  • Encuentrar pullbacks confiables para nuestro trailing stop loss
  • Actuar en el momento preciso para ajustar nuestro stop-loss

Como puede ver, este enfoque implica más análisis de la acción del precio que el primero.

CONCLUSIÓN: TRADING DIARIO CON MOVIMIENTO PROMEDIO (20)

El trading diario con una media móvil es un enfoque simple para capturar las tendencias intradía.

Más importante aún, es una herramienta valiosa para los traders que están aprendiendo la acción del precio.

La razón principal es que traza una media móvil en el gráfico de precios. Por lo tanto, le permite observar cómo interactúa con la acción del precio.

Cuando observa una media móvil, también debe observar la acción del precio. No le distrae de la estructura del mercado.

La mayoría de los conceptos que discutimos en este tutorial también son válidos para analizar gráficos diarios. Así que no dude en aplicarlos más allá de sus sesiones de negociación intradía.

Abra un gráfico ahora y establezca un promedio móvil de 20 períodos.

Con suficiente práctica, podría ser el único indicador que va a necesitar.

Mas información sobre el analisis con medias moviles la encontrará en la siguiente página: https://futuros.com/avada_portfolio/curso-de-futuros/?portfolioCats=9