¿Cómo se utiliza la volatilidad en el análisis técnico de los mercados de futuros?
Aunque el análisis técnico se centra principalmente en cuándo entrar y salir de una operación, el estudio de la volatilidad también puede ayudar a los operadores a identificar oportunidades de trading en los mercados de futuros.
La volatilidad es la tendencia del precio a cambiar; es decir, ¿cuánto cabe esperar que suba o baje el precio de un mercado? Por lo general, se calcula mediante métodos estadísticos que rastrean la variabilidad de los precios a lo largo del tiempo. En otras palabras: ¿cuál es la magnitud de los movimientos de precios y con qué frecuencia cambia de dirección el precio?
Indicadores populares de volatilidad de precios para analizar los mercados de futuros
Average True Range (ATR) o Rango Verdadero Promedio
Al revisar un gráfico de precios, el «rango» de una barra (precio máximo menos precio mínimo) ofrece una perspectiva de la volatilidad; las barras con un rango mayor indican niveles de volatilidad más altos. Los operadores de futuros suelen utilizar un cálculo más robusto denominado «True Range» (Rango Verdadero), que incorpora el precio de cierre de la barra anterior.
El indicador ATR calcula el promedio del Rango Verdadero de cada barra a lo largo de un número específico de barras anteriores en el gráfico.
- Cuando el indicador se mueve al alza, la volatilidad aumenta.
- Cuando el indicador se mueve a la baja, la volatilidad disminuye.
Por defecto, el valor del indicador ATR es el promedio del Rango Verdadero de las últimas 14 barras e indica el movimiento potencial del precio para cada barra futura.
Micro-SP500 (MES) con ATR
Canales de Keltner (Keltner Channels)
Los canales de Keltner son un indicador basado en la volatilidad muy utilizado; emplean el cálculo del rango verdadero promedio para crear bandas alrededor de las barras que pueden actuar como niveles de soporte y resistencia.
Los canales de Keltner son una forma eficaz de visualizar el aumento y la disminución de la volatilidad.
- Cuando las bandas se ensanchan, la volatilidad aumenta y la tendencia podría estar fortaleciéndose.
- Cuando las bandas se estrechan, la volatilidad disminuye y la tendencia podría estar debilitándose.
Además, los canales de Keltner pueden utilizarse para señalar dónde tienden a detenerse o revertirse los precios. Si los precios rompen dichos niveles, también pueden indicar una tendencia de precios nueva o la continuación de una existente. Los parámetros predeterminados para los Canales de Keltner consisten en una media móvil de 20 barras con un margen de 1,5 veces el ATR (Average True Range) hacia arriba y hacia abajo; no obstante, esta configuración puede modificarse para adaptarse mejor al mercado que se esté operando.
Micro-Dow Jones (MYM) con Canales de Keltner
Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador estadístico muy utilizado que emplea el cálculo de la desviación estándar para crear bandas de precios en torno a una media móvil. Estas bandas tienden a reaccionar con mayor rapidez a las condiciones recientes del mercado y se emplean frecuentemente para identificar situaciones de sobrecompra (cuando el precio se acerca a la banda superior) o de sobreventa (cuando se acerca a la inferior).
Aunque las bandas superior e inferior actúan como niveles de soporte y resistencia, cuando el mercado presenta una tendencia definida, los precios pueden desplazarse a lo largo de dichas bandas hasta que la tendencia finaliza o se invierte.
Las Bandas de Bollinger constituyen una herramienta eficaz para visualizar los aumentos y descensos de la volatilidad.
- Cuando las bandas se ensanchan, la volatilidad aumenta y la tendencia podría estar fortaleciéndose.
- Cuando las bandas se estrechan, la volatilidad disminuye y la tendencia podría estar debilitándose.
- A menudo, puede producirse un cambio en la dirección de la tendencia cuando las Bandas de Bollinger alcanzan su máxima amplitud.
Los parámetros predeterminados para las Bandas de Bollinger consisten en una media móvil central de 20 barras y dos desviaciones estándar (hacia arriba y hacia abajo) para trazar las bandas. Este indicador puede aplicarse a cualquier marco temporal, desde gráficos de minutos hasta diarios, semanales o mensuales.
Micro-Nasdaq (MNQ) con Bandas de Bollinger
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