{"id":4354,"date":"2020-02-07T16:37:26","date_gmt":"2020-02-07T21:37:26","guid":{"rendered":"https:\/\/futuros.com\/?p=4354"},"modified":"2022-09-05T12:03:22","modified_gmt":"2022-09-05T16:03:22","slug":"como-convertirse-en-un-mejor-operador-con-backtesting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/futuros.com\/en\/como-convertirse-en-un-mejor-operador-con-backtesting\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo probar estrategias y convertirse en un mejor operador con Backtesting"},"content":{"rendered":"
\"Trading\"<\/span>
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\u00bfQu\u00e9 es el backtesting?<\/strong><\/p>\n

Backtesting es la prueba de una estrategia de trading contra datos hist\u00f3ricos. Backtesting tiene la intenci\u00f3n de probar la validez estad\u00edstica de una estrategia de trading. Si bien en la pr\u00e1ctica tiene varios defectos y sesgos, puede brindarle una confianza adicional en su estrategia, as\u00ed como servir como una forma simple de probar r\u00e1pidamente cualquier idea sobre el comportamiento de los precios que pueda encontrar.<\/p>\n

El backtesting toma muchas formas, desde el simple: probar algunas se\u00f1ales indicadoras con reglas simples de stop-loss y toma de ganancias; al complejo: usar datos de flujo de \u00f3rdenes para automatizar la creaci\u00f3n de mercado (b\u00e1sicamente lo que hacen los operadores de alta frecuencia).<\/p>\n

En esencia, el backtesting tiene como objetivo cuantificar la expectativa hist\u00f3rica de una se\u00f1al de trading. Si bien posee muchos defectos, la prueba de respaldo es el primer paso y el m\u00e1s crucial para identificar si vale la pena seguir adelante con una idea de estrategia. En general, si una idea devuelve un backtest desfavorable, una mayor optimizaci\u00f3n, prueba y trading en vivo no se ver\u00e1n mucho mejor.<\/p>\n

El Dr. Ernest Chan, un CTA y autor de varios libros sobre an\u00e1lisis cuantitativo, present\u00f3 el t\u00edpico flujo de trabajo de backtesting en una charla en QuantCon 2018. Creo que este gr\u00e1fico es una excelente manera para que los principiantes entiendan qu\u00e9 es backtesting, incluso sin comprensi\u00f3n de la jerga cuantitativa.<\/p>\n

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Backtesting como trader discrecional<\/strong><\/p>\n

La mayor\u00eda de los traders financiados (que manejan cuentas de fondeo) son discrecionales, lo que significa que pueden tener criterios mec\u00e1nicos aproximados para colocar operaciones, pero varios otros factores cualitativos juegan en el an\u00e1lisis de mercado.<\/p>\n

Quiz\u00e1s su estilo de negociaci\u00f3n general se base en el perfil del mercado y la teor\u00eda del mercado de subastas, pero factores no cuantificables como el sentimiento, la intuici\u00f3n y la visi\u00f3n de futuro invariablemente invaden su toma de decisiones. Tal vez vea que todos en FinTwit son s\u00faper optimistas, lo que le da un sesgo a corto plazo o neutral, que puede afectar el lugar donde busca configuraciones. Cosas como estas simplemente no se pueden probar o actuar como entradas mec\u00e1nicas en un sistema.<\/p>\n

Es por esta raz\u00f3n que muchos operadores discrecionales cancelan completamente las pruebas de backtesting como una pr\u00e1ctica reservada solo para algunos y aquellos que intentan venderle un sistema comercial.<\/p>\n

Creo que adelantar un resultado sin antes mirar los n\u00fameros aqu\u00ed es un error. Si bien las pruebas de backtesting nunca actuar\u00e1n como una representaci\u00f3n precisa de sus resultados, probar sus ideas sobre el comportamiento del mercado es crucial para progresar como trader. Claro, es posible que haya encontrado un par de configuraciones que funcionan bien para usted, pero los mercados cambian y las configuraciones entran y desaparecen. El seguimiento de tendencias, que cre\u00f3 innumerables millonarios a lo largo de los a\u00f1os 80 y 90, ha visto una d\u00e9cada de bajo rendimiento. Aquellos que operan con un sistema cl\u00e1sico de estilo Tortuga<\/a>sin ninguna adaptaci\u00f3n u otras estrategias han sido aplastados.<\/p>\n

Probar continuamente nuevas ideas y patrones, incluso si no los aplica mec\u00e1nicamente, puede alertar sobre anomal\u00edas en el comportamiento del mercado de las que puede beneficiarse. Esta es una pr\u00e1ctica de la que los s\u00faper traders como Linda Raschke y Adam Grimes (a quienes hemos descrito en el blog) son grandes defensores.<\/p>\n

A\u00fan mejor es que recomiendan la prueba manual a mano en favor de la codificaci\u00f3n de un sistema automatizado. Dado que la mayor\u00eda de los operadores discrecionales no son programadores, esto probablemente sirva de alivio.<\/p>\n

Un ejemplo b\u00e1sico de backtesting<\/strong><\/p>\n

Construyamos el sistema de trading m\u00e1s directo posible para ilustrar el concepto de backtesting: un sistema cruzado de promedios m\u00f3viles de larga plazo en el S&P 500.<\/p>\n

Quiz\u00e1s haya observado que el precio del S&P 500 act\u00faa positivamente cuando el promedio m\u00f3vil de 50 d\u00edas cruza por encima del promedio m\u00f3vil de 200 d\u00edas. Su intuici\u00f3n le dice que es un buen sistema, pero las pruebas de backtesting sirven para separar sus instintos e intuici\u00f3n de los datos.<\/p>\n

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Sin embargo, aqu\u00ed es donde surgen tantas preguntas. La estrategia es rentable, pero aqu\u00ed es donde aparecen una gran cantidad de problemas, como los siguientes:<\/p>\n