Por un lado esta el argumento que dice que una estrategia debe trabajar en todas las condiciones del mercado: volatil, en congestion, con tendencia, al alza, a la baja, etc. Pero por otro lado, si los argumentos son basados en observar las caracteristicas particulares de los mercados, entonces que pasa si esas caracteristicas no existen mas? Aqui parece estar la respuesta a este enigma. El sistema de Richard Saidenberg, R-Breaker, fue desarrollado en 1993, antes del inicio del último mercado alcista y la explosión de la volatilidad, y ha funcionado bien en todas las condiciones del mercado. Esto nos dice que hay algunas caracteristicas constantes. Son estas caracteristicas las que deben ser aisladas y explotadas. Estos resultados de pruebas estan basados en la negociación de un contrato por señal y la deducción de $100 por comisiones y slippage. El periodo de prueba empieza en Enero de 1986 y termina en Junio del 2001. R-Mesa y ETS Day Trade son sistemas de "caja negra" y solo fueron probados desde la fecha de su lanzamiento hacia adelante. No se ha tomado en consideración la administración de capitales. CONTINUA >>>>